Индикатор RSI

Наиболее востребованным инструментом для анализа рыночной ситуации у большинства трейдеров считается индикатор RSI – классика технического анализа. Называть его «индикатором» не совсем правильно, поскольку он принадлежит к группе осцилляторов. Его можно отыскать в «стандартном наборе инструментов» всех известных торговых платформ.

Что из себя представляет «индикатор RSI»?

Это один из технических инструментов, встроенных в торговый терминал, определяющий относительную силу тренда. Его название – «RSI», является аббревиатурой «Relative Strength Index», в переводе дословно означающее «Индекс Относительной Силы».

Впервые индикатор RSI был представлен в 1978 г. на страницах журнала «Commodities» Дж. Уоллесом Уайлдером – его создателем. Он же является автором и других инструментов, известных трейдерам, к примеру, ADX, ATR, Parabolic SAR.

В алгоритм работы RSI заложены принципы теории вероятности, он работает на математическом расчете вероятности валютных колебаний. Не смотря на его «сложное» внутреннее устройство, им легко может пользоваться даже начинающий трейдер.

Вид RSI на графике

Алгоритм этого индикатора сравнивает две величины цены валютной пары за одинаковый интервал времени:

1. уровень падения цены;
2. абсолютную величину ее роста.

Результат этого сравнения – кривая, лежащая в границах диапазона значений от 0 до 100%.

Кривая RSI постоянно движется в заданном диапазоне, не пересекая его минимальную и максимальную отметки, и крайне редко приближается к ним вплотную.

После того, как индикатор RSI установлен, в его окне по умолчанию видно только 2 уровня с отметками 30% и 70%. Средний уровень, равный 50%, дополнительно можно установить вручную в свойствах индикатора. В некоторых случаях пересечение кривой этого уровня вниз/вверх говорит о тенденции цены к снижению/повышению.

Как установить индикатор RSI?

Чтобы открыть окно индикатора в терминале MetaTrader4, необходимо выполнить простой алгоритм действий:

1. На панели инструментов найти меню «Вставка».
2. В меню «Вставка» открыть «Индикаторы».
3. В меню «Индикаторы» выбрать группу «Осцилляторы».
4. В открывшемся списке отыскать строку «Relative Strength Index» и кликнуть по ней мышью.

Индикатор установится в терминале и займет положение у нижней границы рабочего окна с графиком.

Настройка индикатора RSI

У индикатора есть один важный параметр, показывающий частоту периодов и требующий настройки. При установке индикатора он равен 14, но его можно легко изменить, учитывая:

• степень активности валютного рынка;
• что кривая RSI в активном рынке может часто пересекать уровни и подолгу топтаться возле отметок 30% и 70%;
• что чаще такие пересечения являются рыночным «шумом», а не его сигналами.

Учитывая, что индикатор RSI изначально разрабатывался для работы на дневных графиках и фондовых рынках, параметр периода даже необходимо изменять. Это особенно актуально для работы на финансовом рынке при торговле на малых таймфреймах.

Каждый трейдер подбирает для себя индикаторы, исходя из особенностей используемой им торговой стратегии. Выбирайте и устанавливайте такие параметры индикатора RSI, которые не вступали бы с ней в противоречие. Если вы знаете, как именно будете торговать, то пользоваться лучше теми торговыми инструментами, которые помогут вам реализовать задуманное. Помните, стратегия – это первично, а выбор вспомогательного индикатора – это вторично.

Надежную, эффективную и простую в использовании торговую стратегию «Снайпер» бесплатно предлагает вам Академия Форекса. Система не предусматривает использования индикаторов. Она не требует выполнять предварительные математические вычисления. Работать с ней просто, легко и удобно. Оставив нам контактные данные, уже сегодня вы значительно увеличите свои шансы на удачную торговлю и стабильную прибыль.

Окно настроек индикатора RSI можно вызвать несколькими способами:

• На панели инструментов выбрать меню «Графики», далее – «Список индикаторов», где в открывшемся окне найти нужный индикатор.

• Более быстрый способ открытия окна свойств – вызов контекстного меню индикатора. Наведите мышью на кривую в окне индикатора, чтобы высветилось его название. Теперь кликните по ней правой кнопкой мышки и выберите в открывшемся контекстном меню пункт «Свойства RSI».

Как видно из рисунка выше, через контекстное меню можно не только зайти в свойства индикатора RSI, но также удалить его окно и даже удалить сам индикатор. Отсюда также можно попасть в список всех индикаторов, установленных в текущем рабочем окне графика. В результате проделанных манипуляций, на экране появится окно свойств, где вы сможете изменять настройки этого инструмента.

Как видно по рисунку выше, в окне свойств индикатора RSI есть три вкладки: «Параметры», «Уровни», «Отображение».

Давайте бегло пройдем по всем вкладкам инструмента RSI и изучим их свойства:

• Параметры

В этой вкладке мы можем изменять параметр периода, цвет кривой индикатора RSI, тип и толщину его линии. Здесь же можно установить минимальную и максимальную величину диапазона для кривой. По умолчанию они заданы, как «0» и «100».

• Уровни

После установки индикатора RSI на график валютной пары можно увидеть только два уровня со значениями «30» и «70». О них мы также уже говорили. Многие трейдеры самостоятельно добавляют ещё один уровень со значением «50». В этой вкладке можно добавлять и удалять уровни, изменять их величину – значимые для трейдера «ценовые пороги».

• Отображение

Индикатор RSI, в принципе, можно устанавливать на любом таймфрейме. Учитывая, что его разработка велась применительно к фондовому рынку, лучше пользоваться им на малых тамфреймах. Установив опцию «Все таймфреймы», вы будете видеть его на любом периоде. Если установить флажок на нескольких таймфреймах, то окно свойств на графике будет отображаться только в выбранных периодах.

Как использовать индикатор RSI?

Если говорить об элементарном применении этого индикатора, не вдаваясь в подробности его «глубинных» возможностей, то все очень просто. Установив минимальный/максимальный и сигнальные («30», «70», «50») уровни, следите за движением кривой:

• Если она пересекла уровень с отметкой «70» – подтверждается перекупленность рынка и можно входить в рынок с продажей по короткой позиции.
• Если кривая пересекла уровень с отметкой «30» – рынок пребывает в состоянии перепроданности, следует открывать позицию по покупке.

Индикатор RSI редко применяется самостоятельно, чаще он идет в паре с другим индикатором или входит в концепцию целой торговой стратегии. Он принесет больше пользы, если им пользоваться, как один из элементов хорошо продуманной торговой системы. RSI и сегодня востребован у большинства трейдеров, учитывающих в своей торговле его сигналы на покупку/продажу.

Расчет индикатора RSI

Рассчитать индекс относительной силы можно по формуле:

RSI = 100 – (100 : (1+RS)), где

• RS – это частное среднего значения роста цены закрытия за n-е количество дней и среднего значения снижения цены закрытия за n-е количество дней.
• n – параметр периодов (по умолчанию он равен 14), который трейдер указывает в свойствах индикатора.

Для примерного расчета RSI мы будем учитывать значение n по умолчанию, т.е., равное 14. Далее выполним ряд действий в соответствии с алгоритмом:

1. Выделяем на последних 14 барах (по параметру периода) цену их закрытия.
2. Отмечаем бары, которые закрывались выше, чем предшествующие им.
3. Складываем все величины повышения цены и полученную сумму умножаем на параметр количества периодов, он равен 14. Результатом этого расчета будет величина, показывающая среднее значение повышения цены закрытия за выбранный период.
4. Далее отметим бары, которые закрывались ниже предыдущего им бара.
5. Сложим между собой все понижения цены и результат умножим на 14. Результатом в этом расчете будет величина, показывающая среднее значение понижения цены закрытия за выбранный период.
6. Теперь мы можем рассчитать относительную силу RSI по формуле – нам необходимо разделить результат расчета среднего повышения цены на результат расчета среднего понижения цены.
7. Расчет индекса относительной силы, когда известна величина RS , проводится по главной формуле.

Каждый раз, когда на графике закрывается очередной бар, величина RSI пересчитывается. Все расчеты выполняются внутренним алгоритмом работы самого терминала. Трейдеру остается только задать индикатору необходимые параметры и успешно использовать его в своей стратегии торговли.

Давайте посмотрим, как на графике изменится индикатор rsi с разными величинами периодов – «5», «14», «30».

Изучая рисунок выше, можно заметить, что индикатор RSI менее чувствителен к колебаниям цены с уменьшением величины параметра периодов. Его кривая становится волнообразной и не имеет характерных острых «пиков» и глубоких «впадин».

Какой период является оптимальным для торговли? Сложно ответить однозначно, поскольку это зависит от многих факторов:

• выбранной стратегии торговли;
• волатильности валютного инструмента, с которым трейдер работает;
• выбранного таймфрейма;
• задач, которые ставит перед собой трейдер.

Допустим, что мы торгуем двумя валютными парами. Еще предположим, что за последние 20 дней волатильность первой пары составила 60 пипсов, а волатильность второй пары – 120 пипсов. Понятно, что параметр периодов в свойствах RSI для первой пары должен быть меньшим, а для второй пары его придется увеличить. Если проигнорировать корректировку этого параметра, то в обоих случаях индикатор RSI будет подавать много ложных сигналов.

Начинающие трейдеры могут избежать многих неприятностей, если у них есть наставник, учитель.  Академия Форекса каждому желающему предоставляет возможность пообщаться с трейдером-наставником. В нашей компании работают опытные специалисты – трейдеры с огромным стажем работы на валютной бирже. Мы знаем все тайны успешной торговли, разбираемся во всех инструментах анализа рынка и в торговых стратегиях. Мы окажем вам ту помощь, в которой вы нуждаетесь.

Сигнальные уровни RSI

Ранее мы уже обсуждали значение сигнальных уровней этого инструмента. Осталось уточнить некоторые их параметры и узнать, как их использовать. В зависимости от значения их также называют уровнями «перекупленности» и «перепроданности». По шкале индикатора с делениями от 0 до 100, промежуток от 0 до 30 считается зоной перепроданности, а от 70 до 100 – зоной перекупленности.

Промежуток от 30 до 70 по шкале индикатора называют «центральной зоной». Важно помнить, что вход в рынок следует рассматривать, когда кривая индикатора выходит из зоны перекупленности/перепроданности, а не наоборот. Пробивая уровни, кривая RSI может долгое время находиться в соответствующих зонах. Открывать серьезные позиции на этом этапе пребывания цены не рекомендуется.

Показатели «30» и «70» – это не обязательные величины, их можно изменить. Если вы намерены использовать индикатор с параметром 14, то эти значения автор инструмента менять не рекомендует. Самыми используемыми значениями для сигнальных уровней у большинства трейдеров являются следующие пары – «80» и «20», «65» и «35».

Какие сигналы подает индикатор RSI?

Спектр сигналов, которые подает трейдеру этот инструмент, довольно широк, но все его сигналы можно классифицировать по трем категориям.

Анализ сигнальных уровней

В этой категории речь пойдет о уже известных нам уровнях перекупленности/перепроданности. Кроме сигналов о перекупленности и перепроданности рынка, индикатор RSI подает и другие сигналы:

1. Кривая долгое время крутится в диапазоне от 70 до 100 – подтверждение силы «бычьего» тренда.
2. Пересечение кривой сверху вниз уровня с отметкой 70 – это сигнал о том, что начинается новый нисходящий тренд.
3. Кривая долго не выходит из промежутка от 0 до 30 – это свидетельствует о силе «медвежьего» тренда.
4. Если кривая пересекает снизу вверх уровень с отметкой 30, значит, стартует новый восходящий тренд.

Анализируя индикатор RSI, можно сделать вывод, что его сигналы являются важными, когда его кривая находится вне зон перепроданности/перекупленности. Дело в том, что цена может расти или падать, в то время как кривая индикатора все еще топчется в этих зонах.

Если вы планируете пользоваться этим индикатором в своей торговле, помните, что его сигналы – это вход в рынок против тренда. Стратегия торговли против линии тренда всегда характеризуется повышенной степенью риска, связанной с вероятной коррекцией цены. С помощью этого инструмента можно торговать и по тренду. Перед этим следует добавить в свойства индикатора ещё один уровень со значением «50».

Метод торговли от уровня 50% еще проще. Торговать следует в направлении пробоя уровня кривой. К примеру, если пробитие вверх – входим с покупкой, пробитие вниз – открываем позицию по продаже. При боковом движении тренда эта система торговли не очень подходит, т.к. при частом пересечении 50% уровня индикатор RSI чаще дает ложные сигналы.

Анализ графических моделей

Индикатор RSI удобен для проведения трендовых линий, подобных тем, что мы проводим обычно на основном графике. В окне индикатора можно отыскивать разные графические модели – «Двойное дно», «Двойная вершина», «Голова-плечи», «Треугольник» и т.д. Можно также проводить уровни сопротивления/поддержки:

Некоторые трейдеры высказываются категорически против такого применения индикатора RSI и подхода в торговле в целом. Если подумать, то едва ли вечно запаздывающие индикаторы показывают ценовой уровень лучше, чем сама цена на ценовом графике.

Анализ дивергенции

Кто уже торговал с RSI, знает, что он обладает одним важным свойством, характерным для осцилляторов – дивергенцией. Этим термином описывают ситуацию, при которой наблюдается «разногласие» между поведением цены на ценовом графике и в окне индикатора.

Так, если на ценовом графике мы видим два ценовых пика, в то время как кривая индикатора RSI в своем окне вырисовывает снижение двух максимумов.

Такая ситуация свидетельствует о том, что «быки» теряют силу, в результате чего может произойти одно из двух:

• Произойдет временная коррекция цены с движением рынка в противоположном направлении.
• Приведет к развороту рынка и «бычья» тенденция сменится «медвежьим» напором.

Аналогичная ситуация, но в обратном порядке произойдет, если на ценовом графике будут вырисовываться два понижающихся минимума, а индикатор RSI в своем окне будет рисовать их растущими.

Недостатки индикатора RSI

При всей своей простоте в работе, этот инструмент прогнозирования имеет важный недостаток, свойственный почти всем индикаторам – его сигналы несколько запаздывают. Он, выявляет зоны перекупленности/перепроданности и подает сигналы о перспективе движения цены. Специалисты рекомендуют не использовать RSI отдельно от других инструментов теханализа.

Это связано с тем, что на рынке часто возникают периоды «затишья», когда цена почти не движется или находится во флэте. В это время индикатор RSI может подавать сигналы, расположенные ниже/выше сигнальных уровней – моменты неблагоприятные для открытия позиций. Эффективность торговли снижают и мощные ценовые колебания, анализ которых не заложен в алгоритм работы этого инструмента.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели «анатомию», функции и принцип работы индикатора RSI. Те, кто не был с ним знаком ранее, наверное, открыл для себя много нового. Настройки, формула расчета, сигналы индикатора и методы его использования нам теперь хорошо понятны. В процессе его применения следует учитывать, что он умеет «запаздывать» и «теряется» при сильных колебаниях цены. Также мы хорошо усвоили, что этот индикатор лучше может проявить себя в паре с другими инструментами теханализа или как часть торговой стратегии.