Варианты временного анализа движения финансового актива существуют с момента появления биржевой торговли и считаются самыми сложными. Если с базовыми задачами технического анализа: определение тренда, уровней поддержки/сопротивления и диапазона ценовых колебаний в разной степени справляются все трейдеры, то вопрос «когда» на рынке появятся прогнозируемые изменения остается открытым. Угловые паттерны, такие как веер Ганна или Фибоначчи являются одними из самых эффективных инструментов определения будущих ключевых временных точек.
«Вееры» представляют собой набор наклонных динамических поддержек/сопротивлений построенных в одном направлении из одной точки. Наклон линий по отношению к «центру» и графику цены определяет силу текущего тренда, а их пробой/отскок вероятность разворота или продолжения движения.
Несмотря на субъективность подобных разметок, нет причин не использовать данную группу инструментов. Если около любых меток (уровни, линии, временные зоны) цена ведет себя «как положено» по техническому анализу это говорит о стабильности тенденции. И наоборот если веер Ганна и движение цены показывают явное несоответствие (дивергенцию) высокая вероятность серьезных изменений.
Делберт Ганн создал одну из самых сложных и загадочных методик временного прогнозирования финансового рынка, достаточно вспомнить его страсть к астрологии. Но, несмотря на это в начале XX века он достаточно успешно торговал и сделал множество точных прогнозов. Желающие могут найти нужную информацию в Интернет, а мы переходим к практическому применению его инструментов.
Веер Ганна состоит из базовой линии под углом 45° в направлении текущего тренда и предполагается, что по ней проходит линия баланса между ценой и временем. Как и в других трендовых инструментах, движение цены выше линии указывает на продолжение роста, ниже – падения рынка. Для 45° необходимо чтобы масштаб построения по горизонтали/вертикали был одинаковым!
Дополнительно через углы Ганна проводятся несколько линии выше и ниже базовой, к которым должен стремиться тренд - если один из «лучей» пробит, то вероятнее всего, наступит период краткосрочной консолидации, после которого движение продолжится к следующей линии. Инструмент входит в базовый набор всех популярных торговых платформ.
Структура веера и вид на ценовом графике
Если говорить проще углы Ганна это попытка оценить амплитуду ценового движения по направлению тренда. При этом самым сильным уровнем поддержки/сопротивления будет центральная часть модели. Дополнительные силовые линии строятся по восьми основным углам.
Т.к. веер Ганна строит линии по опорным точкам, координаты которых включают цену, масштаб и временную шкалу, то предположительно по ним можно делать прогноз, где в будущем могут находиться хорошие точки входа/выхода.
Индикатор в терминале MetaTrader представляет собой динамический веер Ганна, который рассчитывается по двум предыдущим экстремумам как в веере Фибоначчи, поэтому далее покажем, как эти два инструмента хорошо работают вместе и дают дополнительные критические зоны, в которых можно заработать.
Использование экстремумов призвано решить основную проблему всей теории Ганна – точность ручных построений, особенно на динамичном Форекс. Да, автоматические варианты (не только встроенные в терминалы) облегчают жизнь новичкам, но достаточно высока и погрешность, поэтому старайтесь размечать веер Ганна самостоятельно, тем более это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Стратегия с добавлением веера Фибоначчи
Вариант стратегии: веер Ганна рассчитывается после закрытия торговых сессий Форекс в пятницу на таймфрейме H1 и выше. Как показала практика, данная конструкция будет хорошо отрабатываться на внутридневных сделках как минимум следующую неделю, если конечно, не будет сильного фундаментального фона. Силовые линии веера представляют собой сильный уровень поддержки/сопротивления в любой точке и могут использоваться как дополнительное подтверждение в свинг-торговле.
Если коррекция до своего окончания пробила все уровни веера Фибоначчи и после этого тренд все-таки восстанавливается, плюс появляются новые локальные ценовые экстремумы, то в данном случае необходимо построить конструкцию заново или скорректировать линии по новым максимумам/минимумам. Не используем «углы Ганна + Фибоначчи» без дополнительного подтверждения от осцилляторов и динамики рыночных объемов!
На глубоких коррекциях и откатах можно нанести на график еще дополнительный веер Ганна в противоположном тренду направлении и таким образом будущее ценовое пространство разделяется на два типа зон - «активные», куда с большой вероятностью зайдет рынок и «мертвые» куда можно попасть только в результате спекулятивных действий или фундаментальных событий. Более надежными считаются области, ограниченные линиями обоих паттернов. Смотрим пример:
Построение будущих ценовых зон по двум веерам
Обратите внимание, что есть индикаторы, рассчитывающие углы Ганна по методу Джеймса Хьержика – трейдера, который попытался адаптировать методику к современным условиям, исключив астрологическую составляющую. Его подход коренным образом отличается от базового и скорее напоминает волны Вульфа, поэтому использовать его в торговле или нет, каждый решает сам.
Разделение сигналов Ганна и Фибоначчи
«Масштаб» рассчитывается в пунктах, поэтому необходимо ориентироваться на среднюю волатильность, как минимум, за последние 3-6 месяцев – таким образом, углы Ганна учитывают изменение поведения рынка и все прошлые ценовые «броски».
Любые временные прогнозы на Форекс всегда будут ненадежны, если конечно вы не маркетмейкер и сами создаете будущие события. Перечисленные рекомендации стоит воспринимать именно как рекомендации и элементы комплексной стратегии. Подобные методики работают только когда рынок техничный, а не спекулятивный, поэтому на нем хорошо отрабатываются не только углы Ганна, а и других графические и технические паттерны.
Важное замечание: спекулятивные действия редко ломают основной тренд, но могут сформировать новые максимумы/минимумы, что требует корректировки временных конструкций. Смещение веера Ганна даже на 5-15 пунктов может кардинально изменить прогноз и места установки отложенных ордеров.