Индикаторный анализ Форекс

Для того, чтобы зарабатывать на форекс, нужно уметь прогнозировать поведение цены. Делать это можно разными способами, и у каждого из них есть как плюсы, так и минусы. Подход может достаточно сильно отличаться, где-то всё сводится к экономическим показателям, а где-то сам график является первичным источником информации. К таким методам относится индикаторный анализ – компиляция различных математических способов оценить движение котировок и сделать предположение о дальнейших перспективах. Как не сложно догадаться, первичным в это виде анализа является массив данных ценовых значений, они оцениваются и изучаются, происходит сопоставление значений и в итоге мы получаем некоторый результат, который можно интерпретировать.

Описание индикаторного анализа

Индикаторный анализ – метод прогнозирования движений цены с использованием индикаторов. Под индикатором обычно подразумевается определённый формульный метод расчёта изменения цены, который в результате своей работы даст нам некоторое числовое или графическое отображение, которое мы будем использовать как сигнал. Вернее, использовать в торговле будем только определённые сигналы, шаблонные изменения и описанные для индикатора ключевые значения и комбинации значений. Если простыми словами, то индикаторный анализ просто даёт представление о происходящем в виде чисел и оценки движения, например, в виде линии или диаграммы. При некоторых условиях будет появляться типичный сигнал, который и будем торговать. Он не всегда будет верным, многое зависит от условий. Стоит отметить ряд особенностей индикаторного анализа:

1. Работать рекомендуется с периодами от часового. Большая часть хороших индикаторов рассчитана вообще на дневные графики, но также используется и на четырёхчасовых. Объясняется это тем, что на малых фреймах достаточно высокая волатильность, особенно, на Forex.
2. Внимательно изучать настройки индикаторов. Обычно имеются стандартные значения, которые автор предлагает в качестве базовых. Чаще всего именно они и показывают лучшие результаты. Однако, есть множество стратегий с использованием индикаторного анализа, которые предполагают изменение настроек и параметров. То есть для каждой торговой системы они могут быть отдельными, но в общем виде лучше применять базовые значения.
3. Различные индикаторы могут быть использованы в комбинации с целью повысить качество сигналов. Например, можно использовать осциллятор MACD как основной индикатор, а Стохастик с периодами (5;3;3) будет выступать в качестве опережающего сигнала при разворотах. В дополнение к этому можно взять скользящую среднюю и индикатор ADX.

В торговом терминале список индикаторов открывается специальной кнопкой, расположенной на панели инструментов. Также можно открыть через окно Навигатора

В целом, использовать индикаторный метод анализа совсем не сложно, к каждому индикатору есть подробное описание, в том числе и его типичных сигналов. Также будет не лишним изучить основные стратегии на них. Например, очень популярны скользящие средние с разными периодами, на их основе строится алгоритм входа и выхода из рынка. Также немало разных торговых систем с применением отклонения, это простое смещение линии усреднения на фиксированное значение вверх или вниз по графику. В этом случае они будут выступать ориентирами для понимания масштабов возможного отклонения цены от среднего. Индикаторов много, идей тоже, можно пробовать разные комбинации и смотреть что получится.

Основные инструменты в индикаторном анализе

Мы не будем рассматривать абсолютно все индикаторы, так как в этом нет смысла – каждый из них подробно описан. Просто выделим основные группы:

1. Трендовые индикаторы.  Назначение этой группы индикаторов заключается в том, чтобы сигнализировать о наличии или отсутствии тренда. В большинстве своём они основаны на соотношении цены прошлых периодов между собой вплоть до того, который формируется прямо сейчас. Это позволяет оценить, куда движется цена, если такое движение вообще есть. Самый простой пример, который показывает всю логику индикаторных методик оценки тренда – скользящая средняя (Moving Average, мувинг, “машка”).  Это простейший алгоритм, который вычисляет среднее значение цены за указанный промежуток времени. Соответственно, если эта средняя цена растёт, значит и сам рынок находится в повышательном тренде. Если же снижается, то тренд медвежий.

На график добавлена скользящая средняя с периодом 48. Она представлена в виде линии, каждому бару соответствует значение этой линии

2. Осцилляторы. Осцилляторы занимают особое место в индикаторном анализе. Самые лучшие алгоритмы были придуманы в прошлом веке – это Stochastic и MACD. Данные индикаторы, пришедшие на forex из фондовой торговли, основаны на базовом элементе оценки любого тренда – изменении цены за промежуток времени, в данном случае используются всё те же скользящие средние. Построенные на разных периодах, они дают представление не только об интенсивности тренда, но и, что самое важное, о грядущем развороте.

Стохастический осциллятор очень удобен при работе с разворотами. Его часто используют для наращивания объёма позиции по тренду

3. Прочие базовые индикаторы в Метатрейдере. К ним относится известный индикатор полосы Боллинджера, который основан на среднеквадратичном отклонении, что можно назвать интересным подходом в плане вычисления по сравнению с простым сдвигом мувинга вверх или вниз. Также весьма полезным инструментом индикаторного анализа считается ADX - универсальное решение, позволяющее оценивать силу тренда. Само по себе ослабление тренда может ни о чём и не говорить, ведь цена не движется равномерно от одного значения до другого. Есть коррекции, локальные откаты, да и вообще весь рынок состоит из движений вверх и вниз разного масштаба, и продолжительности. Тут польза в другом – снижение силы тренда, о котором просигнализирует ADX может совпасть, например, с появлением сигнала дивергенция на осцилляторе. А это уже двойной сигнал, который значительно повышает точность.

Индикатор силы тренда показывает периоды ускорений и замедлений, позволяя замечать изменения, которые не всегда хорошо видны на графике

Отдельную группу в терминале составляют индикаторы Б.Вильямса. Он сделал свой собственный осциллятор, а также придумал комбинацию скользящих средних, которую назвал Аллигатором. По сути этот индикатор представляет собой вполне самостоятельную торговую систему. Ещё одна категория – пользовательские индикаторы. Это все те инструменты, которые создают трейдеры и которыми делятся в сети – иногда платно, иногда бесплатно. Из интересных авторских разработок следует отметить Heiken Ashi. Это очень известная разработка, которая перерисовывает основные японские свечи по специальному алгоритму. При первом взгляде может показаться, что в нём нет никакого смысла, но стоит присмотреться – и становится очевидно, что данный тип свечей позволяет избавиться от шумовых движений. То есть это своего рода фильтрация самих свечей, с чёткими сигналами и безупречной идентификацией тренда. Также, как и в случае практически со всеми качественными индикаторами, Heiken Ashi показывает высокую работоспособность только на больших периодах, начиная с четырёхчасового.

Сильные и слабые стороны индикаторного анализа

Ни один вид анализа графика на форекс нельзя назвать идеальным и лишённым каких-либо недостатков. Вопрос лишь в том, насколько они существенны для каждого конкретного трейдера и использует ли он в работе то, что можно отнести к сильным сторонам. Однозначными плюсами индикаторного анализа можно назвать следующие:

1. Простота работы. Трейдер ищет одни и те же ситуации, которые повторяются. Соответственно, отработав несколько раз по типичному сигналу Стохастика, он будет прекрасно понимать, какая именно ситуация ему нужна. Проще говоря, шаблонность позволяет один раз понять метод, и далее всё будет идти как бы само по себе. Более того, сигналы многих индикаторов схожи, также, как и методика расчёта. А это позволяет уже использовать сразу целую группу алгоритмов, понимая, как они работают.
2. Возможность автоматизации. Несомненное преимущество для тех, кто готов писать советники и переходить на алгоритмический трейдинг. Как правило, трейдеры, придерживающиеся технических методов анализа, довольно быстро осваивают язык программирования и легко пишут роботов для Метатрейдера. Это отличная возможность по оттачиванию навыков и созданию своей торговой системы. Возможность проверять сигналы на истории в автоматическом режиме экономит много времени.
3. Упрощение работы при использовании информационных индикаторов. Это просто дополнение, но очень удобное. На рынке огромное количество информации и представление в упорядоченном виде той, которая нужна, помогает в торговле. Речь идёт об авторских разработках. Прекрасный пример – индикатор ZUP, сделанный на базе простейшего ZigZag. Он автоматически проверяет движения цены на предмет соответствия какому-либо гармоническому паттерну. Если делать это вручную, то уйдёт много времени, да и можно просто не заметить, особенно, когда работа ведётся по множеству графиков.
4. Наличие универсальных индикаторов, которые можно использовать не только в конкретных в узкой специализации. Индикатор MACD – один из лучших осцилляторов для поиска дивергенций и конвергенций. Но при этом он также нередко применяется для работы по тренду и в рамках волновых разметок. Таких примеров много.

Пример образования сигналов на разворот по индикатору MACD. Сначала он предупреждает о смене бычьего тренда, затем – медвежьего

Все эти преимущества, которые даёт индикаторный анализ, надо умело использовать. Только в этом случае они хорошо раскрываются. Для этого требуется время, не каждый готов тратить его на изучение принципа работы индикатора, просмотр на истории и так далее. Теперь перечислим основные недостатки, которые отмечают трейдеры:

1. Изменение качества сигналов. Это действительно происходит, на рынке может перестать работать то, что было актуально ещё буквально вчера. Именно поэтому тесты проводят на большом участке истории, чтобы получить максимально адаптированный алгоритм. Динамика рынка меняется, в связи с чем быстро становится понятно, актуальный ли индикатор у нас или нет. Кстати, как раз по причине проверки временем до сих пор популярны индикаторы старой школы – МАКД, Стохастик, АО. Они работают уже десятилетия и нисколько не теряют своей актуальности.
2. Ни один индикатор не может предсказать изменения в экономическом плане. Речь идёт как о макроэкономике, так и об отдельных новостных публикациях. Например, если вообще не смотреть за расписанием новостей и не читать аналитику в целом, то можно упустить важные события из виду. Например, каждую первую пятницу месяца в момент выхода информации о числе новых рабочих мест в Соединённых Штатах рынки начинают сильно двигаться. И происходит это буквально за минуты, а первые движения на десятки пунктов происходят вообще за секунды. На индикаторах в такие моменты нет никакой полезной информации. Основная проблема в том, что движение может быть в любую сторону, но есть прогнозное значение и от него надо отталкиваться. Индикаторный анализ в этом случае совершенно бесполезен, а иногда может даже навредить.

В целом, по совокупности всего получается следующая картина – индикаторный анализ, безусловно, может быть полезен в торговле на Forex. Даже если просто ориентироваться на известный факт, что история повторяется, то получим набор шаблонов наподобие того, который предлагает нам графический или свечной анализ. Самым же лучшим вариантом использования можно считать комбинирование индикаторного метода анализа с другими, в этом случае мы можем сопоставлять прогнозы и торговать с большей уверенностью.