Сейчас, наверное, нет трейдеров, которые не слышали бы про уровни фибоначчи. Это один из самых простых и эффективных инструментов анализа рынка, который только можно себе представить. Проще разве что трендовая линия. Сами по себе уровни используются как ориентиры, где цена может развернуться после того, как закончится коррекционная фаза рынка. Некоторые скептически относятся к фибоуровням, но достаточно лишь просмотреть графики на истории и просто нанести их на разные движения – сразу станет понятно, что это вовсе не случайно подобранные коэффициенты. Для того, чтобы понять, как это всё работает и почему применимо на рынке, обратимся к самой основе уровней, к тому, из чего вообще получились коррекционные значения и как это связано с торговлей.
Итак, рассмотрим предпосылки к появлению уровней. Для начала стоит отметить, что бытующее в трейдерской среде мнение о том, что уровни фибоначчи происходят из последовательности фибоначчи, не совсем верно. Дело в том, что основой для уровней служит определённое соотношение, которое было известно задолго до появления самого Фибоначчи. Соответственно, говорить, что последовательность является основой неверно. Она, безусловно, важна и также имеет некоторое отношение к торговле, о чём мы поговорим далее в рамках связи уровней фибоначчи с теорией Эллиотта. Для начала же определим, что такое “золотое сечение”, используемое в уровнях:
Отрезок А соотносится с отрезком В так же, как отрезок В соотносится с отрезком С, который является суммой А и В
Отсюда мы получаем важный показатель – те самые 61,8%. Это соотношение и принято называть золотым сечением. То есть, деление меньшего отрезка на больший дадут нам это же значение. Почему этот коэффициент важен? На этот вопрос долгое время пытаются найти ответ. Если обратиться к природе, то можно увидеть золотое сечение в следующих областях:
На картинке последовательно выделены участки, поделённые золотым сечением. Пропорции сохраняются и в отношении длины здания к ширине
Впоследствии золотое сечение стало применяться в живописи, в данный момент нередко можно встретить и в фотографиях. Теперь перейдём к последовательности чисел, которая имеет отношение к уровням фибоначчи. Если мы возьмём 0 и 1, а все последующие члены последовательности представим, как сумму двух предыдущих членов, то у нас получится следующее:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и так далее.
Если считать достаточно большое количество членов, то в итоге они между собой начнёт соотноситься как 0,618. Что и есть наше золотое сечение. Чем дальше продлеваем, тем более точное значение получаем. Так получилось, что из-за этой последовательности и коэффициентов уровни стали называть уровнями фибоначчи. Стандартных значений всего два – это базовые 61,8% и 38,2%. То есть те два отрезка, на которые мы делили большой отрезок. Мы можем взять ценовой интервал и поделить его в соответствии с этими коэффициентами, таким образом будет получено значение фибоуровней, от которых уже далее можно получить все остальные, расчёт каждого из них будем рассматривать уже непосредственно в описании самих уровней.
Формула последовательности очень простая, мы складываем два последних члена последовательности и получаем следующий
Не смотря на бытующее мнение, что именно Эллиотт предложил использовать золотое сечение в трейдинге, это не соответствует действительности. Ещё раньше был открыт гармонический паттерн Гартли, который применялся на фондовом и сырьевом рынках, а затем перекочевал и на Forex. Именно в Гартли были обозначены ключевые соотношения между движениями цены. Эллиотт обобщил это, выведя использование уровней фибоначчи на качественно новый уровень. Сама волновая теория представляет собой как бы систематизированный набор шаблонов поведения участников торгов. Речь идёт о большом масштабе, то есть о так называемой психологии толпы. Поэтому совсем неудивительно, что здесь нашлось место такому явлению, как золотое сечение и полученным от него ключевым значениям. В целом, у нас есть два варианта как использовать уровни фибоначчи в трейдинге:
Рассматривая всё более мелкие колебания, мы можем уточнять количество волн. Но обычно останавливаются на волнах периода М15-М30. Если смотреть ещё мельче, то можно запутаться
Совмещая оба варианта, можно научиться достаточно точно предугадывать разворотные точки, а это в трейдинге очень важно. Если мы просто видим формирование паттерна, то это ещё не говорит о том, что разворот точно будет. А вот если происходит образование модели на каком-либо сильном сопротивлении или поддержке, да к тому же есть совпадение с уровнем фибоначчи и подсчёт волн даёт нам полную коррекционную структуру, сигнал становится очень качественным, это совершенно другое дело. Но также есть и совершенно отдельные возможности работы с этим инструментом, далее мы рассмотрим их по отдельности – уровни фибоначчи как пользоваться и применять.
Уровни достаточно универсальны, то есть нам совершенно не важно, чем мы торгуем – нефтью, золотом, акциями BP или же какой-либо валютной парой Forex. Логика и принцип использования везде один и тот же. Мы либо ловим краткосрочный отскок от уровня и работаем в рамках скальпинга, либо же торгуем с постепенным набором позиции или ищем точку входа в окончании коррекции. Некоторые уровни подходят под первое, другие же в большей степени ориентированы на второе. Теперь опишем каждый из фибо уровней в порядке убывания силы уровня:
1. 61,8%. Это основной уровень, от которого мы получаем все остальные. Как правило, когда цена касается этого значения, можно увидеть достаточно динамичный отскок. Отчасти это связано с тем, о чём говорили выше – возле него многие фиксируют прибыль, а также открывается много сделок на отбой. Соответственно, этот уровень очень удобно использовать для краткосрочной торговли – цена практически всегда отскакивает от него, хотя бы на небольшое количество пунктов. Другой важный аспект применения – торговля в рамках начинающегося тренда. То есть, у нас после разворота появилась первая волна в новом направлении, после которой начинается коррекция. Вероятность того, что она закончится вблизи уровня 61,8% достаточно высока, это глубокая коррекция, которая характерна для вторых волн в рамках импульса.
Вторая волна часто бывает глубокой. Необязательно, что отбой будет от точного значения фибоуровня, в данном случае видим, что цена почти дошла до следующего значения 76,4%. Тем не менее, первичная реакция на 61,8% также была
2. 38,2%. Значение получается путём вычета 61,8% из 100%, это тот самый меньший отрезок, о котором говорили в самом начале. Цена также обычно достаточно сильно на него реагирует, можно ловить отскоки. В рамках же направленного движения на рынке это значение отката обычно характерно для уже развивающегося тренда, то есть на этих уровнях можно добавляться в позицию по тренду. Однако, нужно смотреть на характер движения, если оно по мере развития коррекции ускоряется, то это может стать сигналом к тому, что уровень будет пробит и дальше будет продолжение коррекции к более глубоким значениям.
Пример достаточно глубокого отката после того, как цена отбилась от фибо уровня 38,2%. Но сам отбой нельзя назвать резким
3. 76,4%. Уровень получается вычитанием 23,6% (о котором расскажем далее) из 100%. Это очень глубокая коррекция и последнее стандартное значение для фибо уровней. Встречается либо в глубоких вторых волнах при начале тренда, либо в коррекционных структурах, а также нередко появляется в гармонических паттернах. Если цена пробивает это значение, то дальше, вероятно, будет движение к отметке в 100%, которая станет поддержкой или сопротивлением для цены. Совсем рядом находится 78,6% - тот самый уровень, который используется в паттерне Гартли, но он не относится к классическим уровням, так как не получен из числа стандартных значений. Обычно эти два значения рассматривают просто как небольшой отбойный диапазон, не уделяя особого внимания, от какого именно значения будет этот отбой.
4. 23.6%. Такое значение мы получим, если возьмём золотое сечение от меньшей части после применения золотого сечения в первый раз. То есть это большая часть после деления участка 38,2%. Часто используемый в торговле уровень фибоначчи, который имеет широкий спектр применения. В первую очередь стоит отметить, что по мере развития тренда цена часто делает небольшие откаты. И именно уровень 23,6% может выступать ориентиром для завершения такого отката. После того, как цена от него отбивается, продолжается трендовое движение, обновляется экстремум, затем в какой-то момент снова начинается коррекция, которая вполне может снова закончиться на уровне 23,6%. Не каждый тренд развивается быстрым импульсом, часто можно увидеть плавное развитие с постоянными откатами. Они и позволяют торговать с набором позиции. Правда, такой характер движения в большей степени свойственен фондовым торговым инструментам, на форекс это встречается не так часто. Также фибо уровень 23,6% может выступать в качестве разворотной точки между вершинами при образовании двойного разворота – вершины или дна. То есть цена меняет направление, отбивается от уровня, затем пытается продолжить движение по тренду, но терпит неудачу и уже окончательно разворачивается.
Диапазон между двумя начальными уровнями фибоначчи часто встречается в хороших трендах, которые развиваются плавно без резких рывков
5. 14,6%. По аналогии с предыдущим уровнем, это значение также характерно для небольших коррекций в рамках трендового движения. Является меньшей частью после деления отрезка 38,2% золотым сечением. Чаще всего встречается в рамках небольших тайм фреймов, когда цена в течение торговой сессии или нескольких движется в одном направлении с частыми небольшими откатами. В этом случае для набора позиции обычно рассматривается диапазон от 14,6% до 23,6%. Если смотреть на старшие периоды, то уровень 14,6% будет первым относительно серьёзным значением, от которого цена может отбиться. При резких разворотах после продолжительных трендов это значение может быть достигнуто очень быстро, иногда в тот же самый торговый день, когда произошёл разворот. Отбой обычно не очень сильный.
Есть ещё несколько уровней, которые не относятся к стандартным, но, тем не менее, иногда используются. В первую очередь это 50%. Откат в половину движения встречается не часто, обычно цена движется дальше до 61,8%. Вместе с этим есть отдельный гармонический паттерн 5-0, который основан как раз на таком ретрейсменте, поэтому всё же стоит уделять внимание такой коррекции, особенно, если структура похожа на 5-0. Далее есть несколько значений между 76,4% и 100%:
Цена чётко отбилась от уровня 85,6%. Подобные откаты нередко появляются в консолидациях
Самый простой способ работы с уровнями фибоначчи – использование автоматизированных алгоритмов построения, например, индикаторов на базе ZigZag, они довольно точно определяют значимые движения, отсекая лишние подробности. Далее на эти движения автоматически накладываются уровни фибоначчи. Самой популярной и наиболее функциональной системой считается ZUP, который не только показывает текущее процентное значение отката, но также и автоматически показывает формирование гармонических паттернов, список достаточно большой. Важные значения. Входящие в список стандартных фибо уровней выделяются цветом, к тому же отмечается каждое движение, мы всегда можем понять от какой именно волны взяты уровни. В общем, простой и удобный инструмент анализа графика.
Интерес к числам Фибоначчи на Форексе не пропадает до сих пор, и многие трейдеры используют их в своей торговле. Но часто они сталкиваются с различными проблемами их использования, например, как правильно растянуть уровни Фибоначчи, почему цена не всегда реагирует на уровни, а просто пробивает их все.
Эти проблемы связаны с тем, что работа с уровнями Фибоначчи субъективна и не имеет чёткого алгоритма. Для сравнения, в стратегии Снайпер Х уровни отмечаются в тех местах, где размещались ордера крупного игрока, таким образом они отмечаются объективно и строго по алгоритму. Ссылка на скачивание бесплатных материалов ниже.
Поэтому если сравнить тестирование торговли по уровням Фибоначчи и торговлю по Снайперу за тот же период, то будет видно, что трейдинг по Фибоначчи увеличил депозит на 5%, а Снайпер Х смог увеличить депозит вдвое.
Тестирование торговли по уровням Фибоначчи
Результат торговли по Снайперу
С помощью инструментов Фибоначчи на Форекс можно зарабатывать, если у вас есть время и деньги, чтобы изучить материал, протестировать его на рынке и довести до стабильно работающей стратегии. В то же время более эффективно было бы потрать меньше времени и сил, чтобы изучить готовую стратегию с чётким алгоритмом, протестированную опытными трейдерами и дающую от 57% прибыли в месяц.