Индикатор ZigZag

В торговле на рынке Форекс всегда актуален вопрос фильтрации шума, малозначимых ценовых колебаний. На истории этой проблемы нет, но в режиме реального времени сложно отделить значимое движение от незначимого. Именно для этого и используется индикатор ZigZag. Он не может указать на точку входа в рынок, но ценовой шум фильтрует достаточно эффективно. В торговле используется как вспомогательный торговый инструмент, например, для облегчения разметки при графическом анализе.

Что показывает индикатор ZigZag?

В МТ4 найти его можно среди пользовательских индикаторов. На графике вы увидите, ломаную линию, соединяющую максимумы и минимумы. Все подъемы и спады, на которые индикатор не отреагировал, считаются малозначимыми и в работу не берутся.

Индикатор построил на графике ломаную линию, выделив значимые движения.

У стандартного индикатора ZigZag всего 3 настройки:

• Depth – здесь в свечах задается интервал, на котором индикатор построит новый экстремум если выполнится условие по Deviation.
• Deviation – в процентах задается величина изменения цены, необходимая, чтобы индикатор ZigZag отметил вершину на графике.
• Backstep – сколько свечей должно быть между максимумами или минимумами. На рисунке ниже указано значение 3, это значит, что расстояние между максимумом и минимумом должно равняться как минимум 3 японским свечам.

Параметры индикатора.

Есть модификации индикатора, в которых стрелками указываются только точки перелома. Но все модифицированные версии основаны на стандартном индикаторе.

Как работает ZigZag?

Для лучшего понимания разберем логику работы индикатора. В примере ниже использованы стандартные параметры. Построение выполняется так:

• Сперва индикатор на промежутке в N свечей выбирает экстремум. Количество свечей N определяется параметром Depth в настройках индикатора.
• График рос какое-то время, затем начинает снижаться, на промежутке в N свечей ZigZag начинает искать локальный максимум.
• Расстояние от последнего локального максимума до минимума ZigZag принимается за 100%, относительно него рассчитывается параметр Deviation.
• Если график продолжит расти, и цена вырастет на 5% относительно базового движения, то максимум будет перенесен на новую вершину.
• Новый минимум будет сформирован после того как индикатор ZigZag найдет новый минимум по тому же алгоритму. Цикл этих действий повторяется бесконечно.

Последняя линия индикатора может перерисовываться при обновлении максимума.

На истории кажется, что этот инструмент работает без осечек, объясняется это перерисовкой. Именно это не позволяет использовать ЗигЗаг для торговли как единственный источник сигналов на вход в рынок. Нагляднее эффект перерисовки виден в тестере МетаТрейдера4.

Индикатор отметил положение локального минимума.

Проходит немного времени и график обновляет экстремум, опускаясь чуть ниже предыдущего минимума. Зигзаг при этом переносит конец линии на новый локальный минимум. Работая с историей вы этот эффект заметить не сможете.

Положение минимума, отмеченного индикатором, изменилось.

Более глубокой перерисовки нет, то есть меняется только положение последней линии, положение предпоследней и более ранних линий не меняется независимо от поведения графика.

Как использовать индикатор ZigZag в торговле?

Применять этот инструмент можно и для облегчения графического анализа, и в качестве одного из инструментов индикаторной торговой системы. Сам по себе его не используйте, из-за перерисовки прибыльная торговля только по сигналам этого индикатора невозможна.

Индикатор ZigZag в графическом анализе

В графическом анализе необходимо умение определять положение локальных максимумов и минимумов. Это нужно и для построения трендовых линий, и для применения Фибо уровней, и для определения графических паттернов Price Action.

Варианты применения следующие:

• Для облегчения понимания состояния рынка. Если для торговли применяете трендовые линии, то по локальным экстремумам индикатора ZigZag можно строить линии поддержки и сопротивления. Когда на графике формируются последовательно понижающиеся минимумы можно говорить о нисходящем тренде, если растут локальные максимумы – рынок бычий.

Пример построения трендовой линии. Для торговли можно было использовать как пробой трендовой линии, так и отбои графика от нее.

• Для определения положения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Их следует чертить по локальным минимумам и максимумам соответственно. ZigZag облегчает эту задачу указывая на значимые экстремумы.

Отмечен ряд уровней поддержки и сопротивления.

• Для того, чтобы определить точку восстановления графика. Для этого выбирается движение графика между максимумом и минимумом, отмеченным индикатором и на них растягиваются уровни Фибоначчи. Остается только ждать, возле какого уровня коррекции будет возобновлено движение. ZigZag тут нужен, чтобы выделить движение, на которое будут применяться Фибо уровни, это готовая основа для торговли.

Пример использования уровней Фибо с ЗигЗагом.

• Для облегчения идентификации графических паттернов.

Индикатор облегчает идентификацию графического паттерна.

Зигзаг просто облегчает работу с графиком. Он не сделает разметку за вас, не укажет на сформировавшийся графический паттерн. Воспринимайте его как вспомогательный инструмент.

Волновой анализ

В теории волн Эллиотта особенно важно уметь выделять отдельные волны движения графика. На чистом графике сложно выделить отдельные волны, индикатор ZigZag эту задачу облегчает.

Использование индикатора для разметки волн Эллиотта.

Удобно то, что изменяя настройки индикатора можно выполнять более детализированную разметку графика. В рамках одной волны можно выделить несколько волн поменьше.

Отметим, что волны лучше использовать, чтобы получить общую картину о происходящем на рынке. Например, чтобы понять, находится рынок в фазе основной тенденции или уже перешел к формированию коррекционных волн. ЗигЗаг позволяет волны выделять с высокой точностью в режиме реального времени.

На видео ниже перечислены краткие способы применения этого индикатора.

Комбинирование с другими индикаторами

Комбинировать его можно со многими индикаторами, функция ЗигЗага сводится к подтверждению нисходящего либо восходящего тренда. В некоторых пробойных торговых стратегиях используются уровни, построенные по локальным экстремумам на графике. Мы приведем лишь пару примеров таких комбинаций:

• ZigZag + индикатор MACD. Комбинация этих индикаторов позволяет с высокой надежностью определить приоритетное направление торговли. Учитывать нужно переход гистограммы через нулевой уровень и состояние рынка. Пример – гистограмма переходит через ноль, при этом ЗигЗаг указывает на нисходящий тренд, то есть наблюдаем последовательное обновление минимумов.

В этом примере торговать следовало бы в направлении дальнейшего снижения рынка. Только после выхода гистограммы в зону выше нуля приоритет продаж снижается.

• Комбинация нескольких индикаторов ZigZag. Этот подход применяется для того, чтобы снизить задержку в получении сигнала со стороны «тяжелого» индикатора. Параметры второго ЗигЗага подбираются так, чтобы он реагировал не более мелкие изменения графика и формировал экстремумы раньше, чем тяжелый.
• ZigZag + Bollinger Bands. Полосы Боллинджера строят на графике динамически изменяющийся канал Форекс, добавление же к нему зигзага позволяет торговать на отбой от границ ВВ. Если будет сформирован локальный экстремум при подходе графика к границе ВВ, торговать нужно на отбой от нее.

Учтите, что из-за перерисовки в режиме реального времени сигналы такими идеальными не будут.

ЗигЗаг в сочетании с полосами Боллинджера дает неплохие торговые возможности. Учтите только, что комбинация этих индикаторов из-за перерисовки ЗигЗага будет давать сигналы с некоторым запозданием.

Пример стратегии на основе индикатора ZigZag

Одна из простейших ТС на основе этого индикатора называется ZZelse, в ней для торговли используется только один индикатор, а торговля ведется отложенными ордерами. Расчет строится на том, что график развернется, пробьем уровень, построенный через предыдущий максимум или минимум.

Работа ведется в таком порядке (на примере покупок):

• Нас интересует падающий рынок, на ЗигЗаге должны обновляться минимумы. Нужен хотя бы один минимум, расположенный ниже, чем предыдущий.
• Отложенный ордер Buy Stop выносится за последний локальный максимум. Стоп лосс ставится за предшествующий максимуму минимум по ЗигЗагу, а тейк-профит используется фиксированный и равен он 80-100 пунктам по 4-значным котировкам.

В этом примере сделка отработала сразу и уровень тейк-профита был достигнут.

Если отложенный ордер не сработал, сформировался новый минимум и новый максимум, то отложенный ордер Buy Stop переносится за новый более низкий локальный максимум. Бывают ситуации, когда ZigZag обновляет минимум, но новый локальный максимум не появился. Стиль торговли не меняется, но нужно перенести стоп-лосс ближе к отложенному ордеру.

Для этого после обновления минимума нужно измерить расстояние между максимумом и новым минимумом по ZigZag и перенести SL на расстояние 30-35% от точки максимума, то есть стоп-лосс несколько уменьшается.

Пример смещения ордеров при дальнейшем обновлении локальных минимумов.

ZZelse – одна из немногих систем, где все построено на одном лишь ЗигЗаге. Другие торговые системы используют этот индикатор только как один из инструментов.

Это классическая пробойная стратегия, ее можно дополнить, например, индикатором MACD. По нему стоило бы учитывать дивергенции, переход гистограммы через нулевую линию.

Заключение

ZigZag – неплохой индикатор, но не следует его рассматривать как генератор торговых сигналов. Он просто не предназначен для этого. Функция этого индикатора в том, чтобы выделять на графике основные движения и фильтровать ценовой шум. Учитывайте и явление перерисовки, последняя линия может менять свое положение в зависимости от поведения графика.

ЗигЗаг может использоваться в торговле, но скорее в роли вспомогательного инструмента. Именно так он и используется в большинстве торговых стратегий. При грамотном применении он действительно может облегчить работу с графиком.