Индикатор ZUP – автоматическое распознавание паттернов Гартли и Песавенто

В свое время Гартли описал несколько гармонических паттернов, в том числе и знаменитую бабочку. Песавенто позже развил его идею. Индикатор паттернов Гартли распознает паттерны, указывая потенциальные точки входа, трейдеру остается только заключить сделку, выставить Stop Loss и Take Profit. Основной вопрос заключается в том, насколько точно индикатор распознает гармонические паттерны и стоит ли использовать его в торговле.

Как установить и настроить индикатор ZUP?

Установка стандартная, рекомендуем пользоваться этой инструкцией. В сети есть несколько версий этого алгоритма, отличаются они только количеством паттернов Price Action, с которыми работает индикатор Форекс. Опционально доступны не только фигуры Гартли, но и паттерны Песавенто.

Настроек в этом индикаторе масса, все перечислять не будем, остановимся только на ключевых:

• Select Pattern – числами задаются модели, которые и будет отображать индикатор ZUP. Приняты такие обозначения: 0 – все модели, 1 – классические (Бабочка, Краб, Летучая мышь); 2 – классические + экзотические паттерны; 3 – только экзотические; 4 – только антипаттерны; 5 – все формации кроме набора «Total»; 6 – модели «Total»; 7 – 5-точечные модели; которые трейдер указал через VisiblePattern; 8 – все модели, кроме 5-точечных. Числа выше 8 соответствуют конкретным паттернам, а не группе моделей.
• ExtGartleyTypeSearch – отвечает за вывод количества моделей на графике. При указании в поле 1 на графике будут отображаться все паттерны, 0 – только последний.
• maxBarToD – указывается количество японских свечей, на которых индикатор ZUP будет указывать паттерны (при активации предыдущего параметра).
• visibleLevelsABCD – можно задать уровни, которые будут указываться после точки D на графике.
• PotencialsLevels_retXD – можно отключить показ уровней после точки D. Для этого в поле нужно указать 0.

Настройки индикатора.

В алгоритме используется несколько торговых инструментов (вилы Эндрюса, уровни и расширения Фибоначчи, несколько модифицированных версий индикатора зигзаг, дуги и временные зоны Фибоначчи). Если к этому перечню добавить подробные настройки по каждому из почти 40 паттернов, то общее число параметров исчисляется несколькими сотнями!

В целом же, настройки лучше вообще не трогать, автор изначально подобрал неплохие параметры. Бездумно изменяя их легко «сломать» логику работы индикатора.

Выше описывался индикатор паттернов Гартли ZUP v150, для обновленных версий алгоритма количество и способ настройки может отличаться. Последнюю версию индикатора можно скачать в маркете МТ4, автор просит за нее $55 (ключ дается на 5 активаций).

Последняя версия ZUP доступна только в маркете, регулярно выходят обновления.

Скачать индикатор ZUP v150 можно бесплатно, так что работать будем именно с ним. В последней версии изменений не так много.

Как работает индикатор?

Ключевое в нем то, что настроить можно практически любой параметр, в том числе и выбрать нужные паттерны для поиска, включить/отключить отображение вспомогательных построений. На графике желательно оставить сам паттерн (обозначается линиями зигзага), ориентировочное положение точки, в которой фиксируется прибыль по сделке, а также соотношения между элементами паттерна.

Пример работы, выделена медвежья бабочка Гартли.

На скриншоте выше индикатор ZUP показывает:

• синие линии – очертания бабочки;
• пунктирные линии и числа между вершинами – соотношения Фибоначчи между соответствующими движениями;
• красные и синие числа справа от цены – зоны, в которых можно фиксировать прибыль.

Главный недостаток этого алгоритма – перерисовка на истории. В его основе лежит зигзаг, а он часто меняет положение вершины если цена обновляет экстремум.

Из-за этого при просмотре результатов работы индикатора на истории может показаться, что он выдает практически 100% прибыльных сигналов. На самом деле большая часть из отмеченных паттернов не один раз перерисовывалась.

Убедиться в том, что индикатор ZUP активно перерисовывается на истории можно в тестере стратегий Форекс:

• На скриншоте ниже видим появление паттерна (медвежья бабочка).

Начало формирования медвежьей бабочка.

• Спустя некоторое время точка переместилась на более высокий локальный максимум. Это типичное поведение для зигзага, если бы трейдер входил в рынок сразу после формирования паттерна, то получил бы убыток. Самое неприятное в том, что такая ситуация может повторяться несколько раз подряд, индикатор ZUP в это время просто переносит положение точки D на новую вершину.

Конечная точка паттерна сместилась на более высокий максимум.

На эту особенность указывает и описание индикатора ZUP – все алгоритмы, основанные на зигзаге перерисовываются. Этот эффект в нем невозможно устранить.

Соотношения в классической модели бабочки Гартли

Начиналось все именно с этой модели, и она до сих пор остается самой популярной из числа гармонических паттернов. Индикатор всю разметку выполняет самостоятельно, но трейдеру все же желательно знать допустимые соотношения между элементами бабочки. Это позволит ему дополнительно фильтровать ту информацию, которую выдает индикатор паттернов Гартли.

Сам паттерн немного напоминает коррекцию по типу АВС:

• В начале всегда следует резкое движение цены, желательно, чтобы оно было безоткатным, отрезок XA на скриншоте ниже.
• В рамках коррекции цена восстанавливается до зоны 0.50-0.618, получаем точку В.
• Цена пытается продолжить нисходящее движение, в т. С поддержка должна встретиться в диапазоне 0.618-0.786 от движения АВ.
• Окончательно медвежья бабочка формируется после неудачной попытки цены начать рост. Точка D формируется в диапазоне уровней коррекции 0.618-0.786 от базового движения XA, также находится в диапазоне 1.272-1.618 от движения ВС. Для бычьей модели соотношения между ключевыми элементами зеркальные.

Соотношения для паттерна медвежья бабочка Гартли.

Индикатор ZUP отмечает на графике не только идеальные паттерны, иначе они бы встречались очень редко. Определенные допуски есть, но ключевые правила сохраняются. Например, для медвежьей модели т. С не может быть ниже т. А, т. D не должна переписывать максимум в т. Х.

Как использовать индикатор ZUP в торговле?

Старые версии этого алгоритма могут не работать в новых билдах МТ4, но версии от 150 и выше гарантированно рабочие. Что же касается вариантов применения его в торговле, то главная проблема – перерисовка.

Есть 2 варианта входов в рынок после формирования паттерна:

1. Заключать сделку сразу после формирования модели на графике. Высок риск того, что сработает стоп-лосс, возможно, придется входить в рынок несколько раз.
2. Дождаться подтверждающего сигнала. В его роли может выступать пробой минимума/максимума из 3 свечей, отбой от трендовой линии, формирования разворотного паттерна.

Стоп-лосс выносится за точку Х, а фиксировать прибыль можно на локальных экстремумах в точках А и С. Для подстраховки рекомендуется использовать трейлинг стоп.

Индикатор ZUP после первого знакомства отпугивает трейдеров, сказывается обилие непонятных настроек. Это проходит после того, как попробуете поработать с ним. Если не учитывать перерисовку, то других недостатков у него нет.

Заключение

Алгоритм, распознающий паттерны Гартли, действительно полезен. Никто не заставляет использовать его как основной рабочий инструмент, но периодически отслеживать показания стоит. Хотя бы для того, чтобы не упустить идеальный гармонический паттерн, периодически они появляются на графике.

Индикатор паттернов Гартли ZUP v150 находится в свободном доступе по ссылке ниже и мы рекомендуем познакомиться с ним поближе. Гармонические паттерны впервые стали применяться в 1935 году, так что состоятельность этого метода анализа рынка доказана годами практики на различных рынках.