Многие успешные торговые системы построены на стандартных индикаторах МТ4. В основе Woodie’s CCI лежит 2 индикатора: товарного канала и модифицированная скользящая средняя. Работа ведется по набору паттернов, так что двоякого толкования сигналов индикаторов быть не может.
В свое время автор индикатора, Кен Вуд, раздавал его совершенно бесплатно. Сейчас базовая версия индикатора находится в свободном доступе, а сам Вуд перешел на работу с Ренко графиками, постоянно совершенствуя торговую стратегию. Последние версии инструмента бесплатно достать вряд ли получится, но и базовый индикатор Woodie’s CCI отлично работает до сих пор.
Установка и настройка индикатора Woodie’s CCI
Для удобства трейдеров все использующиеся индикаторы в системе объединены в 1. Для установки оба файла нужно поместить в папку Indicators и перезапустить МетаТрейдер4.
Изначально индикатор разрабатывался под торговлю CFD на малых таймфреймах (в пределах 1-3 минут). Позже на собственном опыте трейдеры доказали, что и на других временных интервалах система работает и приносит прибыль.
После добавления на график увидите следующую картину.
Все готово к работе.
Черная толстая линия – соответствует индикатору CCI с периодом 14, торговля ведется именно по нему.
Тонкая линия зеленого цвета – Turbo CCI с периодом 6;
LSMA (Least Square Moving Average) на графике не отображается, но используется в работе. Цвет пунктира на уровне нулевой линии соответствует положению графика относительно нее.
Цвет гистограммы указывает на то, как долго индекс товарного канала находится под или над графиком. Нужно, чтобы на протяжении как минимум 5 японских свечей CCI был над или под нулевым уровнем, чтобы гистограмма окрасилась в синий или красный цвет. Цвет ее столбцов указывает на направление линии тренда.
Жёлтым цветом на гистограмме выделяется бар, следующий перед окрашиванием гистограммы.
Информационное окно индикатора Woodie’s CCI.
В правой части выводится информационное окно, в нем отображается (сверху вниз):
1 – дневной максимум и на каком расстоянии от него находится график сейчас.
2 – указывается дельта между текущим и предыдущим баром Woodie’s CCI (правое число), текущим и третьим по счету (левое число).
3 – CCI на двух последних свечах.
4 – по какой цене открылась текущая свеча.
5 – подписывается Пивот уровень (ближайший сверху) и расстояние до него. В нашем примере график находится под уровнем R1 на расстоянии 320 пунктов.
6 – цена High двух последних свечей, правое число соответствует текущей свече, левое – предыдущей.
7 – значение цены.
8 – цена Low двух последних свечей.
9 – на рисунке выше это поле пустое. Здесь отображается название паттерна Price Action, когда он сформируется.
10 – сколько осталось до закрытия свечи.
11 – здесь отображается уже ближайший снизу Pivot уровень, а также расстояние в пунктах до него.
12 – минимум дня и на каком расстоянии от него находится цена Open текущей свечи.
Торговля может вестись как по тренду, так и против него. Сам Кен Вуд предупреждал о том, что на начальном этапе лучше против рынка не работать.
Точки входа по Woodie’s CCI
Все точки входа разделить можно на 2 категории – для торговли по тренду и против него. Каждую из них разберем подробнее.
Торговля по тренду
Сюда отнесем:
Пробой линии тренда в направлении господствующей тенденции. Строить линии по Woodie’s CCI можно по экстремумам обычного CCI и Turbo CCI. Желательно, чтобы экстремумы находились в разных зонах индекса товарного канала. Если при формировании паттерна линия Woodie’s CCI пересекала нулевой уровень, это снижает его ценность.
Паттерн Trend Line Break (пробой трендовой линии).
Пробой горизонтальной линии в направлении тренда. От предыдущего паттерна отличается только тем, что экстремумы на индикаторе Woodie’s CCI находятся примерно на одном и том же уровне. Формируется редко и не считается особо сильным.
Паттерн Horizontal Line Break (пробой горизонтальной линии).
Отбой от нулевого уровня. Самый распространенный паттерн в стратегии. Линия Woodie’s CCI подходит к нулевому уровню и тут же разворачивается, формируя крюк. В базовой версии ТС разрешается брать ситуации, когда происходит заброс за нулевую линию или недоход до нее в пределах уровней ±50.
Отбой от нулевой линии (Zero line reject).
Обратная дивергенция – выглядит паттерн как обычная дивергенция. Нужно только, чтобы на Woodie’s CCI было получено подтверждение тренда, а экстремумы индекса товарного канала находились по разные стороны от уровней ±100.
Обратная дивергенция (Reverse Divergence).
Часто паттерны формируются одновременно, усиливая друг друга. На рисунке выше сформировалось сразу 3 модели для входа по тренду, в итоге сигнал отработал.
Торговля против тренда
Паттернов тут больше, но часть из них новичкам идентифицировать довольно сложно. Именно поэтому Вуд рекомендует переходить к торговле против рынка уже после того, как освоите работу по индикатору Woodie’s CCI в направлении тренда.
Выделяют 6 паттернов:
Пробой горизонтальной линии – аналог трендового паттерна с той лишь разницей, что работать будем против тренда. На растущем рынке горизонтальная линия строится по минимумам, на падающем – по максимумам Woodie’s CCI. Вход в рынок выполняется на пробое линии в направлении к нулевому уровню.
Контртрендовый пробой горизонтальной линии (Horizontal Trend Line Break).
Пробой трендовой линии – еще один клон трендового паттерна. Как и в случае с предыдущей моделью, работать будем против текущего тренда.
Пробой трендовых линий (Trend Line Break).
Крюк из зоны экстремумов – выглядит как кратковременный заброс линии Woodie’s CCI в область ±200 и быстрый разворот в ней. Торговать только на основании этого паттерна не стоит, слишком уж он ненадежен.
Примеры отработки паттерна крюк из экстремума (Hook From Extreme).
Фамир – его можно назвать ложным отбоем от нулевой линии. Линия CCI подходит к нулевому уровню, формируется отскок от нее и на следующей же свече паттерн «ломается», нулевой уровень пересекается. Если заключали позицию на отбое Woodie’s CCI от нулевой линии, после формирования Фамира ее нужно тут же закрыть вручную и перевернуться, то есть открыть позицию в противоположном направлении. В роли дополнительного фильтра используйте положение графика относительно скользящей средней (то есть обращайте внимание на цвет пунктира). Если график при формировании Фамира пересекает LSMA и закрепляется за ней, то контртрендовый паттерн усиливается.
Оба Фамира на рисунке выше отлично отработали.
Призрак – голова и плечи, но сформированная на линии Woodie’s CCI. Желательно, чтобы формировалась эта модель в области экстремумов на индексе товарного канала CCI. Вход, как и в классическом паттерна технического анализа, выполняется при пробое графиком линии шеи.
Призрак – та же голова и плечи, но строится непосредственно на линии индикатора.
Вегас – не самый часто встречающийся паттерн. Сперва индекс товарного канала CCI должен побывать в области экстремумов за уровнем ±200. Затем идет плавное движение линии до нулевого уровня (как минимум должен состояться вход в зону ±100 или ±50). Здесь формируется закругление, это попытка графика продолжить текущий тренд. Когда эта попытка завершается неудачей, происходит пробой горизонтальной линии, проведенной через основание закругления в этот момент и происходит вход в рынок.
Вегас неплохо отработал.
Когда нужно закрывать сделку?
Система Вуда – стратегия скальпинга в чистом виде. Фиксированный ТР здесь лучше не ставить, а выходить из рынка по показаниям индикатора Woodie’s CCI. Выделить можно несколько условий для выхода из позиции, они применяются независимо от того, по какому паттерну выполнялся вход в рынок.
Сделку следует закрыть если:
Произошло пересечение нулевой линии против открытой сделки. Например, открыта сделка на продажу, а CCI пересек нулевой уровень снизу-вверх. Из недостатков отметим существенное запаздывание сигнала, что может стать причиной потери части прибыли.
Применение этого правила примело к недополучению примерно половины от возможной прибыли.
Формируется крюк на индикаторе Woodie’s CCI либо линия индекса товарного канала CCI движется во флэте. Первая ситуация говорит о возможной смене тенденции, а вторая – о неопределенности на рынке. В обоих случаях лучше закрыть сделку с той прибылью, которая уже есть и переждать этот период.
Выход из рынка после флета на CCI.
Пробой трендовой линии против открытой сделки. Дает сигнал на выход с небольшим запаздыванием и с высокой долей вероятности, из рынка вы выйдете по оптимальной цене.
Покупки закрыты почти на максимуме с использованием этого правила.
Turbo CCI пересекает линию тяжелого CCI. За счет меньшего периода TCCI быстрее реагирует на изменение поведения графика и быстрее может указать на готовящийся разворот.
Выход при пересечении быстрого и медленного CCI позволил закрыть сделку на максимуме.
Переход графика на другую сторону LSMA. Об этом говорит смена цвета пунктира нулевой линии, критерий для закрытия сделки неплохой, но не идеальный. Если график находится в состоянии флета, то есть цвет пунктира меняется чуть ли не на каждой новой свече, то применять его не стоит. В остальных случаях этот прием довольно точно указывает на смену приоритетов на рынке.
Фиксация прибыли в момент перехода графика в зону над LSMA. Об этом говорит изменение цвета пунктира на зеленый.
Сам Кен Вуд предпочитает скоростной трейдинг. Его философия заключается в том, чтобы максимально быстро взять с рынка небольшую прибыль и закрыть сделку. Он торгует на 3-минутных графиках и не держит сделки часами и днями, как среднестатистический трейдер.
В МТ4 торговать так же, как он проблематично, этот таймфрейм не входит в число стандартных. Однако, практика показывает, что и на других временных интервалах Woodie’s CCI работает неплохо. Сейчас интерес к стратегии несколько снизился, но связано это исключительно с ее возрастом, КПД у Woodie’s CCI остается неплохим.
Заключение
Woodie’s CCI – индикатор, проверенный временем. Он действительно работает, несмотря на то, что построена на всем известных стандартных торговых инструментах. Все материалы по ней и индикаторы находятся в свободном доступе, так что если вы все еще в поиске своей ТС, то рекомендуем с ней ознакомиться.
Рекомендовать всем без исключения работать так же, как и Вуд, нельзя, слишком специфический у него стиль. Однако, базовый принцип сохраняется. По ТС Woodie’s CCI нельзя предсказать поведение рынка в среднесрочной перспективе. Сигналы этой системы отрабатывают быстро и, как правило, дают сравнительно небольшую прибыль. Наша цель – не трендовое движение, а импульс, возникающий после сигнала по ТС.
Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.
