Индикатор уровней поддержки сопротивления

Торговля по уровням – классика в трейдинге. Это один из самых простых, но от этого не менее эффективных инструментов. Использовать их можно как готовую торговую стратегию или как дополнительный фильтр в своей торговой системе. Единственная сложность заключается в том, как именно эти уровни строить, трейдеры со стажем делают это интуитивно, а вот новички могут столкнуться со сложностями.

Жми кнопку "изучить"начинай эффективно использовать торговые уровни.

Понятие уровней поддержки и сопротивления появилось в рыночных отношениях задолго до торговли на биржах. Фактически  − это условия, которая каждая из сторон предлагает для совершения сделки и на текущий момент не готова уступить. Трейдеру нужно четко видеть и правильно использовать эти рыночные зоны, чтобы отличить реальный разворот и ложных сигналов и вовремя принять торговое решение.

Торговая идея индикатора уровней

Рыночную цену «двигают» обычные люди и в основе любого анализа − довольно примитивная психология трейдинга. Уровни поддержки и сопротивления формируются законом спроса (готовность продавца реализовать актив по определенной цене) и предложения (способность покупателя приобрести актив по данной цене). Уровень спроса считается зоной сопротивления – продавец не готов снижать цену, а уровень предложения считается зоной поддержки – покупатель не хочет платить больше. Уровни рассчитываются по ценовой истории на основе заложенного вних алгоритма.

индикатор уровней поддержки и сопротивления

Общая схема индикатора уровней.

Предполагается, что цена отталкивается от уровня сопротивления, но если он все-таки пробивается, то цена будет двигаться дальше за счет Stop Loss продавцов и растущего интереса покупателей. В зоне поддержки происходит аналогичный процесс.



индикатор уровней поддержки и сопротивления для mt4

Движение цены в зонах поддержки сопротивления.

Если цена актива приближается к этим зонам, то объем сделок активно растет, так как большинство участников считают эту цену выгодной. Цена зависает в критической зоне (или диапазоне), пока не одна из групп игроков не получает явное преимущество. Индикатор уровней не дает торговых сигналов, его задача – облегчить трейдеру необходимые графические построения и предупредить о возможных проблемах.

Методика расчета

Все многочисленные индикаторы уровней поддержки и сопротивления реализуют по сути одну и ту же идею, и отличаются только алгоритмом расчета.

Зоны экстремальных значений

Уровни строятся по локальным (для выбранного таймфрейма) экстремумов как вариант – close/open, средняя или типичная цена) с предварительной оценкой вероятности разворота. Этот метод реализован, например, в расчете индикатора Fractals. Там появление очередного разворотного фрактала формирует новый уровень поддержки или сопротивления.



индикатор поддержки и сопротивления

Уровни поддержки сопротивления на основе фракталов.

Аналогично используются версии индикатора ZigZag, в которых вместо траектории линии тренда показываются только уровни значимых вершин.

индикатор поддержки и сопротивления без перерисовки

Уровни поддержки сопротивления на базе индикатора ZigZag.

К этой категории также относятся индикаторы уровней поддержки сопротивления семейства SS_SupportResistance.



Разворотные уровни

Используются популярные методы расчета, такие, как индикатор уровней Фибоначчи, уровни Мюррея, Pivot Points, ДиНаполи, Camarilla, круглые уровни.

уровни поддержки и сопротивления индикатор лучший

Уровни Мюррея, как индикатор уровней поддержки сопротивления.

Накопленная статистика Форекс показывает, что в этих зонах действительно высока вероятность остановки/разворота, но нужно понимать, что это чистая математика, которая не всегда подтверждается торговыми объемами и текущей рыночной ситуацией.

индикатор зон поддержки и сопротивления для mt4

Уровни поддержки сопротивления на основе Pivot Points.

Чем выше таймфрейм, тем более сильными считаются рассчитанные уровни. Совмещение нескольких разворотных уровней значительно усиливает торговое значение ценовой области.



скачать индикатор уровней поддержки и сопротивления

Ценовые уровни на основе чисел Фибоначчи.

Однако, если в расчетных зонах на текущий момент нет реального торгового интереса (по фундаментальным причинам или из-за слабой волатильности), то такие уровни легко пробиваются и могут «вести себя некорректно».

индикатор ключевых уровней поддержки и сопротивления

Еще один вариант ценовых уровней Фибоначчи.

Зоны рыночного спроса/предложения

Чтобы корректно оценить текущую «расстановку сил» на рынке, нужен анализ рыночных объемов (или хотя бы тикового объема – для Форекс) на каждом значении цены, причем в динамике. В зоне сильных уровней будет накапливаться максимальный торговый интерес – с обеих сторон рынка. Борьба продавцов/покупателей в конечном итоге сформирует так называемую «справедливую» цену дня, на которую будут ориентироваться игроки в следующем периоде. Этот уровень и будет считаться наиболее значимым.



индикатор поддержки и сопротивления в mt4

Индикатор рыночного профиля для Форекс.

Еще один индикатор Форекс, работающий на базе гармонической графической модели, но учитывающий тиковые объемы.

индикаторы зон поддержки и сопротивления для мт4

Примерный анализ зон спроса/предложения на Форекс.

На практике не так важно, по какому методу рассчитаны уровни поддержки сопротивления, как важен  анализ поведения рынка в этих зонах. Чем больше неудачных попыток теста уровня было на ценовой истории, тем больше торгового интереса накапливается в этой зоне и тем сильнее будет движение после возможного пробоя.



Практическое применение

Стратегических вариантов всего два: на пробой и на откат от уровня, причем обязательно с подтверждением от дополнительных индикаторов. Нужно понимать, что сильные уровни поддержки сопротивления видны практически всем, поэтому входить рекомендуется по отложенным ордерам на расстоянии 0.1-1% среднедневного диапазона от конкретного ценового уровня. Stop Loss  ставим обязательно, так как никто не знает, какие объемы реально накоплены в этой зоне, и в какую сторону может быть коррекция.

На практике будет полезен любой индикатор уровней, включая динамические версии (вспомним классический Bollinger Bands).

скачать индикатор поддержки и сопротивления для mt4

Индикатор уровней поддержки сопротивления в реальной стратегии.

Выводы

В технических индикаторах нет психологической составляющей, и уровни поддержки сопротивления – достаточно субъективное понятие. С опытом трейдер начинает визуально «чувствовать» точки, где спрос/предложение максимально сбалансированы,и рынок может притормозить перед выбором направления − тогда необходимые ценовые зоны действительно проще выделить вручную. Однако использование технических индикаторов уровней поддержки сопротивления − это не отменяет, любые автоматические построения можно откорректировать, а сэкономленное время можно потратить, например, на дополнительный анализ рынка. Главное – без фанатизма.

Добавить комментарий


close-icon
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Привет! Ищешь прибыльные советники Форекс? Я подобрал для тебя 5 лучших роботов с оптимальными настройками. Оставь почту, чтобы получить их абсолютно бесплатно!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Спасибо! Советники уже отправлены тебе на почту. Внимательно изучи их, чтобы увеличить свой депозит на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».