Эта система торговли придумана американским трейдером и финансистом Джо Россом. Несмотря на свой почтенный возраст (родился Джо в 1935 году), он продолжает активно обучать начинающих трейдеров своей системе.
Лучше и подробнее всего ее описывает авторская книга «Торговля с крюками Росса». Воспринимается она довольно сложно, но при должном терпении разобраться с этой торговой стратегией можно. Автор основательно подходит ко всем дополнительным аспектам торговли по своей системе, что практически гарантирует ее успешное применение. В рамках статьи мы можем только кратко пройтись по основным важным моментам.
Торговля крюками Росса – это фактически торговля на пробой, отфильтрованная некоторыми условиями. Главное требование, которое выделяет Джо Росс, это наличие тренда. Умению распознавать его начало отводится несколько глав в его книге о Форекс. Если на рынке нет тренда, ни о каких крюках Росса речи идти не может! По этой причине стратегия на крюках Росса считается более эффективной на трендовых парах, например, на йеновых. Хотя такой пары, которая движется только по тренду, в природе не существует. Тренды происходят на всех активах и нужно уметь их распознавать.
Джо предлагает стандартную технику распознавания, которую детально описывает с точки зрения психологии трейдинга. Для бычьих крюков Росса она выглядит примерно так: после медвежьего тренда наступает момент, когда продавцов на рынке почти не осталось – сильные держатели продали актив на более высоких уровнях, а слабые быстро теряют силы против крупных игроков. Если последние не заинтересованы в движении вниз, то оно быстро иссякает. Точка экстремума, после которой цена разворачивается, будет первой в паттерне американского трейдера, но это еще не разворот тренда.
Согласно общепринятому определению, которого придерживается и Джо Росс, трендом мы называем такое движение цены, когда она показывает несколько экстремумов, которые изменяются в одном направлении. Бычий тренд – минимумы и максимумы повышаются, медвежий – понижаются. Значит, для того чтобы фиксировать начало бычьего тренда, мы должны увидеть два последовательно повышающихся минимума и максимума. Паттерн, который дает основание сказать, что тренд начался, Джо Росс называет 1-2-3. Пока мы не увидели этот паттерн Price Action в бычьем или медвежьем исполнении, ни о каких крюках Росса говорить не приходится.
На рисунке dsit мы видим, что паттерн 1-2-3 состоит из трех точек. Первая – это локальный минимум (максимум для медвежьего тренда), который цена преодолеть не смогла и ушла на коррекцию. Затем цена опять пошла вниз (вверх), но превзойти предыдущий экстремум не смогла. В тот момент, когда цена пробивает уровень точки 2, мы можем считать, что у нас начался новый тренд и искать точки входа по крюкам Росса (RH).
Джо Росс предлагает по своей системе входить на пробой следующего экстремума после того, как состоялся паттерн 1-2-3. Это можно делать по рынку или отложенным стоп-ордером. Сам по себе такой вход уже является хорошим фильтром – если цена не смогла преодолеть новый максимум и ушла вниз (в случае бычьего тренда), ордер просто не активируется, и в рынок мы не входим.
Помочь вовремя распознать паттерны нестареющего американца может индикатор крюков Росса или обыкновенный ЗигЗаг, который по умолчанию есть в Метатрейдере. Индикатор ЗигЗаг отлично ловит экстремумы, поэтому паттерн 1-2-3 сразу бросится в глаза.
Эту кривую вполне можно использовать в качестве индикатора крюков Росса.
Рассчитывать в торговле на 100% прибыльные сделки не стоит – на этом Джо Росс сделал особый акцент. По его мнению, если вы ищете возможность торговать на рынке, не совершая убыточных сделок, то и прибыли вы вряд ли дождетесь. Без потерь дороги к богатству не будет, поэтому не стоит возводить в культ абсолютно безубыточную торговлю.
Дисциплина – это еще один важнейший момент, на котором Джо делает упор. Если ее нет, то никакой теханализ не поможет добиться успеха. По мнению Джо, нужно выработать у себя особое отношение к торговле как к бизнесу и почувствовать себя обычным предпринимателем, который перед совершением сделки учитывает все «за» и «против». В бизнесе выживает тот, кто умеет минимизировать свои убытки, потому что вести бизнес вообще без убытков практически нереально.
Для того чтобы минимизировать убытки американец придумал свою систему мани менеджмента, соблюдение которой считает крайне важным. Джо предлагает входить в рынок тремя ордерами, независимо от того, какой риск вы определяете на сделку. Просто сумму, которую вы готовы задействовать в одном трейде по крюкам Росса, нужно разделить на три части. Первая часть закрывается при получении минимальной прибыли, как только появляется намек на возможную коррекцию. Вторая держится дольше и закрывается на одном из значимых уровней. Третья держится до конца, пока не появятся первые признаки разворота тренда и обратного паттерна 1-2-3.
Джо Росс установке ТП практически не уделяет внимания, предлагая использовать для этих целей уровни поддержки и сопротивления. Как их определять, по его мнению, не столь важно. Например, по расширению Фибоначчи или по рынку, там, где скапливаются большие объемы, или по экстремумам. Каждый из этих способов имеет право на жизнь, главное, научиться им правильно пользоваться. На рисунке выше на бычий паттерн 1-2-3 наложен инструмент «Расширение Фибоначчи», уровни которого отлично отработались впоследствии.
Со стоп лоссом все намного проще – для торговли по крюкам Росса SL устанавливается за точку 3 паттерна 1-2-3. Схема торговли по крюкам Росса представлена на рисунке ниже. В течение одного тренда таких крюков, а значит и входов может быть несколько.
Джо Росс предупреждает о необходимости обращать внимание на волатильность торгуемого актива. Если она слишком высокая или низкая, лучше в рынок не входить. В первом случае может появиться много ложных сигналов, во втором – из-за отсутствия крупных денег просто не будет торговли.
Так называемая "рукоятка" крюка также имеет ограничения в размерах – она не должна быть ни слишком короткой, ни слишком длинной. Идеал находится в пределах 100-200% от расстояния 1-2 в паттерне 1-2-3. Важно также выдержать определенное количество свечей после образования острия крюка. Коррекция должна включать как минимум 3 японские свечи, которые не превзошли предыдущий экстремум. Крюк Росса считается несостоявшимся, если появились 4 и более свечи в одном узком торговом диапазоне – это флетовая ситуация, во время которой крюки не торгуются.