Индикатор iVAR

Индикатор iVAR – уникальный инструмент, дающий возможность трейдеру визуально отфильтровать состояние рынка, называемое флетом. Математическая основа индикатора заключаетрся в определении фрактальной структуры финансовых временных рядов с помощью индекса вариации, который позволяет задействовать в расчетах меньшее количество данных по сравнению с показателем Херста. Звучит все это довольно угрожающе для человека, далекого от математики, так что на этом научную часть закончим.

Что дает в торговле индикатор iVAR?

Не будем вникать в тонкости сложных математических формул, описывающих метрическое пространство. Определим лишь, что индикатор описывает фрактальную размерность рынка, которая обозначается некоторым дробным числом m. Линия, графически отображающая это число, будет колебаться вокруг некой оси со значением 0,5. Для нас имеет значение, какую позицию занимает кривая индикатора iVAR (значение m) относительно этой оси. Если m , мы считаем, что рынок находится в тенденции, если m > 0.5 – рынок в некотором боковом коридоре, флэте. Когда кривая находится вблизи оси 0,5, мы считаем, что рынок готовится выйти из флэта и перейти в трендовое состояние.

Таким образом, индикатор вариаций iVAR сам по себе не дает сигналы на вход и не показывает направление движения актива, но сигнализирует об окончании флэта и возможном начале линии тренда. А направление нужно определять по другим индикаторам или вспомогательным методикам. Иначе говоря, iVAR может служить для нас фильтром тренда или фильтром флэта – то качество, которого нам обычно не хватает во многих других торговых инструментах.

Несмотря на то, что iVAR внешне похож на обычный осциллятор, он вычисляется по совершенно несхожей формуле. Не следует искать на нем сигналы дивергенции/конвергенции.

Принятие решений по сигналам iVAR

Возьмем как пример, простейший сигнал от касания ценой границы полосы Боллинджера. Индикатор ВВ также показывает множество ложных точек входа, когда рынок вступает в стадию тренда. Но как узнать заранее, что начинается тенденция? Тут и приходит на помощь индикатор вариаций iVAR. В момент касания (обозначен коричневой вертикальной линией 1) мы смотрим на положение кривой индикатора. Она находится глубоко внизу и движется в восходящем направлении. Такой сигнал говорит о том, что тренд с большой вероятностью закончен, начинается флет, а значит, цена отобьется от границы и пойдет вниз. Таким образом, индикатор iVAR – отличный вспомогательный инструмент технического анализа, который помогает отсеивать ложные сигналы других индикаторов.

Итак, предлагаемый индикатор iVAR вычисляет индекс вариации на предшествующем интервале длины 2^n. Параметр n задается в настройках, по умолчанию он равен пяти.

Основные правила работы с индикатором:

• Индикатор ниже 0.5 – это тренд.
• Индикатор ушел экстремально вниз – возможное начало флета.
• Кривая выше 0.5 – это флет.
• Индикатор ушел экстремально вверх – возможно, скоро начнется тренд.
• Кривая находится в районе 0.5 – рынок находится в подвешенном неустойчивом состоянии.

Во всех случаях речь не идет об определении направления движения цены, а только о силе и возможной протяженности тенденции.

Торговля по стратегии iVAR + МА

На рисунке ниже показан индикатор iVAR в отдельном нижнем окне. На основном графике присутствуют три мувинга. Один с периодом 200 – для визуализации глобального для рассматриваемого таймфрейма (Н1) тренда. Два других для получения сигналов на вход. Синий мувинг с периодом 50, красный с периодом 25. Это более менее стандартизированные показатели периодов. Если у вас есть рабочая система с мувингами или другими индикаторами, вы можете использовать свои настройки.

Или подогнать оптимальные значения периодов для того актива, которым вы преимущественно торгуете.

Окно индикатора разделяет горизонтальный уровень 0,5. Для удобства визуализации верхняя часть окрашена в контрастный цвет. Вертикальными линиями обозначены моменты входа в рынок по сигналам пересечений мувингов.

• Вертикальная линия 1. Мувинги показывают сигнал на продажу. Однако кривая iVAR находится в верхней зоне, то есть рынок в состоянии флета, значит, входить нельзя. С другой стороны, индикатор показал экстремум вверху окна, что может свидетельствовать о зарождении тренда. Против входа мувинг 200, который находится почти в горизонтальном положении, что свидетельствует о фелете на рынке. Вывод – сделку лучше пропустить. Особо рисковые трейдеры могли бы зайти и даже получить небольшой профит. Но стоит ли игра свеч?
• Вертикальная линия 2. Несмотря на пересечение мувингов и отскок от глобальной МА 200, заходить в сделку рискованно, поскольку iVAR находится выше оси 0,5. И хотя постфактум мы видим, что сделка была бы успешной, во время торговли лучше придерживаться правил.
• Красная вертикальная линия 3. Все сигналы идеально сошлись «во мнении» и показывают бай. Немного пришлось бы поволноваться и посидеть в просадке, но цена быстро исправила положение и пошла в нужную сторону. Выходить из сделки мы могли бы, когда кривая iVAR показала экстремум высоко вверху и развернулась вниз.
• Синяя вертикальная линия 4. Входа в сделку нет, поскольку кривая находится выше 0,5.

Индикатор iVAR не дает собственных сигналов для входа в сделку, но он отлично фильтрует другие индикаторы, поскольку алгоритм его расчета кардинально отличается от обычных осцилляторов.