Свинг трейдинг

03.05.2018
Автор: AcademyFX
538
1
стратегия swing trading

Торговля по тренду считается одним из наиболее безопасных видов получения прибыли на рынке Форекс. Связано это с тем, что игроки рынка в общей массе своей – это толпа, которая очень быстро сминает и выкидывает из рынка тех, кто идет против нее.

Представьте, что линия тренда – это река. Очень сложно идти против течения даже небольшой речки, чего уж говорить про реку побольше и поглубже. Идти в направлении большинства самый выгодный способ получить прибыль: прыгнул в толпу, и она понесла тебя в нужное место без усилий. Главный вопрос во всем этом – когда впрыгивать в эту реку? Есть множество различных стратегий торговли по тренду, которые дают ответ на этот вопрос. Одна из этих торговых стратегий – это свинг трейдинг.

Свинг трейдинг (swing trading) – это способ торговли с использованием моментов отката (коррекции), возникающего в процессе формирования тренда. Его характерной чертой является использование таймфреймов день/неделя и жесткое следование риск-менеджменту.

свинг трейдинг

Свинг трейдинг в упрощенном представлении.

Таким образом, свинг трейдинг (swing trading) – это набор стратегий, имеющих цель: зайти войти в тренд в момент отката и получить прибыль с наименьшими рисками. Слово swing в английском означает «качание туда-сюда» или «двигаться широким извилистым ходом», т.е. по сути торговать свингом – это извиваться вслед за трендом.

Исходя из волновой теории, кроме импульсных волн тренд имеет и коррекционные волны, которых в наличии 3 при стандартном тренде 5:3 (пять волн тренда и три волны коррекции). Это дает нам как минимум 3 хороших возможности для входа. Однако, это касается идеального тренда в вакууме. На практике же, распределение количества волн может быть другим. Бывают 7:3, 7:5 и даже 21 к 13. Все это открывает широкие возможности для свинг трейдинга. К счастью, для успешной торговли не обязательно изучать волновую теорию Эллиотта. Достаточно будет понять основные принципы торговли по системе.

Основные принципы свинг трейдинга

Как уже было сказано ранее, свинг трейдинг – это не стратегия, а скорее способ торговли. Он базируется на следовании за трендом на среднесрочном диапазоне (дневной, максимум недельный таймфрейм). Сделки могут иметь продолжительность как несколько часов, так и несколько дней. Открываются они только при наличии ярко выраженного тренда. Вялый рынок и периоды сильной волатильности игнорируются.

Несмотря на то, что свинг трейдинг не имеет явно выраженной стратегии торговли и может опираться на различные комбинации методов технического анализа и принятия решения он имеет определенные правила, в рамках которых и действует опытный приверженец этого способа торговли. Эти правила будут выглядеть следующим образом:

  1. Правильно выбранным моментом для входа будет считаться тот, во время которого движение будет направлено в прибыль сразу после открытия сделки. Если этого не происходит, а цена идет в сторону убытка в течение 2-3 часов, то сделка закрывается вручную при первой возможности.
  2. Быстрый скачок цены в сторону прибыль можно зафиксировать сразу, т.к. впоследствии можно снова зайти на откате после этого резкого движения. Быстрый и небольшой доход в свинг трейдинге может стать ступенькой к дополнительной прибыли.
  3. Все правильно открытые сделки закрываются по стоп-лоссу или тейк-профиту.
  4. Переносит на следующий торговый день имеет смысл только те сделки, которые находятся в прибыли. Позиции, находящиеся в убытке необходимо закрывать в тот же день.
  5. Следует избегать открытия позиций в момент открытия рынка или значимых торговых сессий. Также рекомендуется закрывать сделки перед новостями, способными переломить текущую тенденцию, а также во время явного разворота тренда.
  6. Свинг трейдинг исключает борьбу с трендом, вытягивание убыточной позицию или же стратегию усреднения. Необходимо войти по сигналу и выйти, если ситуация изменилась.
  7. Не стоит входить в рынок при наличии сомнений в развитии событий в среднесрочной перспективе.

Для успешной торговли по этим правилам рекомендуется использовать только основные валютные пары, минимальное кредитное плечо и не более 2-3 активов одновременно. Кросс-курсы и экзотика не подходят для торговли. Также желательно торговать в направлении положительного свопа.

Методы работы в рамках свинг трейдинга

Независимо от предпочтений в методах анализа или используемых стратегий, процесс анализа ситуации на рынке и выбора точки входа можно разделить на несколько этапов. Первым этапом будет определение активной зоны трейдера.

Активная зона трейдера (АЗТ) – это область, при достижении графиком которой, трейдер принимает решение об необходимости открытия сделки. Область эта ограничивается на графике двумя скользящими средними: SMA (10) и EMA(30).

swing trading

Активная зона трейдера в свинг трейдинге.

Попадание цены в активную зону трейдера говорит о наличии оптимального отката для совершения сделки. Области 1 и 2 на рис. 2 показывают этот момент. Когда график оказывается в этой области, необходимо определить точку входа и рассчитать параметры сделки. Если цена выходит за границы индикатор EMA 30 (область 3 на рисунке выше), то этого говорит о возможности разворота тенденции или возникновения затяжной коррекции. В такие моменты сделки открывать не рекомендуется. Если цена находится вне активной зоны трейдера (выше индикатора SMA 10), то это говорит об отсутствии необходимых условий для открытия сделки.

После определения АЗТ теперь остается выбрать момент для входа. Здесь можно воспользоваться различными вариантами свечных моделей, индикаторов Форекс или моделей технического анализа. Также можно использовать ценовые уровни и объемы. Стратегия свинг трейдинга формируется на основе стандартных методов трендового анализа. Выбор большой, необходимо остановиться на тех методах, которые более или менее знакомы. Далее разберем несколько методов для определения точки входа.

Точка разворота – модель из трех свечей, показывающая момент разворота тенденции:

  • Снизу вверх – минимум японской свечи ниже минимума предыдущей, последующая за ней свеча имеет более высокий минимум. Позиция открывается, если цена закрытия последней свечи выше максимума предыдущей.
  • Сверху вниз – максимум свечи выше максимума предыдущей, последующая за ней свеча имеет более низкий максимум. Позиция открывается, если цена закрытия последней свечи ниже минимума предыдущей.

swing trade

Точки разворота для метода свинг трейдинг.

Как будут выглядеть точки разворота на графиках можно увидеть на рисунках ниже.

свинг зона трейдинг

Точка разворота в АЗТ на графике AUD/USD.

Как видим, при покупке от цены закрытия свечи из активной зоны трейдера в точке разворота сделка сразу же пойдет в направлении прибыли.

свинг трейдинг стратегии

Точка разворота в АЗТ на графике NZD/USD.

На графике выделены точки разворота из АЗТ, в которых можно совершить весьма успешные сделки на продажу. Таким образом практическое применение точек разворота помогает открыть сделку с небольшими рисками и успешно ухватить самое движения тренда после отката.

Стратегия свинг трейдинга для анализа ситуации в АЗТ позволяет переходить на меньший период H4. Это особенно может пригодиться при использовании дополнительных трендовых индикаторов или осцилляторов. Также при работе на меньшем интервале можно будет более точно отслеживать уровни сопротивления и поддержки. Подтверждением значимости уровня может послужить индикатор объемов, показывающий изменение объемов тиков в каждый интервал времени. Этот показатель дает нам не реальные объемы, а частоту колебаний цены, которая показывает текущую активность игроков рынка.  Если цена остановилась на каком-то уровне и это сопровождается ростом объемов, значит этот уровень может остановить движение. Также рост объемов может подтвердить пробитие какого-либо уровня.

готовая стратегия свинг трейдинга

Цена вошла в АЗТ на EUR/USD D1.

Как видим на рисунке вверху цена вошла в АЗТ и остановилась. Отмечаем уровень в этой точке и уходим на меньший интервал для его проверки с помощью объемов. На рисунке внизу мы видим, что при достижении графиком цены данного уровня растут объемы, что подтверждает силу этого уровня.

свинг трейдинг на форекс

Рост объемов при достижении значимого уровня на EUR/USD H4.

Подтверждение силы этого уровня дает нам понимание внутри дня о приближении возможности войти в рынок. Кроме того, этот уровень можно использовать для выставления стоп-лосса.

Мани менеджмент стратегии

Стратегия свинг трейдинга имеет управление рисками в такое же, как и при обычной трендовой торговле:

  • Не более 2% от размера капитала на убыток по одной сделке.
  • Соотношение прибыли к убыткам не должно быть меньше 2:1.

Само по себе правило очень удобное, с учетом использования его в среднесрочной торговле. При наличии депозита в $1000 на одну сделку мы будем ожидать потери не более $20. С учетом того, что мы торгуем по тренду и имеем возможность вовремя войти в него, то наша прибыль может составить около $80. Это можно увидеть на предпоследнем рисунке, где потенциальные потери будут составлять около 100 пунктов, а потенциальная прибыль до 400 пунктов (соотношение прибыли к убытку 4:1, т.е. на $20 убытка получится $80 прибыли). Стратегия свинг трейдинга наглядно демонстрирует эффективность торговли по тренду.

Кроме стандартного использования стоп ордеров можно также сделать торговлю более гибкой и адаптивной. Для этого при работе в рамках свинг трейдинга вместо тейк-профита можно использовать трейлинг стоп (плавающий стоп-лосс) или передвигать стоп-лосс за ценой сначала в безубыток, а затем и в прибыль.

Заключение

Использование свинг трейдинга дает нам относительно безопасный доход с небольшим количеством усилий. Работа по тренду без использования сложных схем или стратегий, а также небольшая продолжительность сделок помогают достичь успеха. Следование за толпой без борьбы против тенденции. Ко всему прочему, стратегия свинг трейдинга имеет гибкую систему анализа, что помогает максимально адаптировать торговлю под свои предпочтения. Однако, стоит отметить, что данный способ торговли подходит далеко не каждому новичку – только наличие опыта и понимание ситуации помогает должным образом настроить по нему свою торговлю.

Комментарии

alexbreeze0@gmail.com
alexbreeze0@gmail.com
Очень информативная статья. Для меня, среднесрочника, нужная.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить