MACD + Stochastic = эффективная торговая стратегия

08.11.2017
Автор: AcademyFX
2142
макд stochastic

Стандартные алгоритмы хороши тем, что их эффективность проверена десятилетиями, потому они и входят в большинство торговых терминалов. Сочетая 2 и более индикатора можно получить неплохую ТС, стратегия Стохастик и MACD – отличное тому подтверждение. Торговля ведется в направлении тренда на старшем таймфрейме, так что число ложных сигналов невелико.

Что входит в состав стратегии?

В состав ТС входят:

Индикатор MACD можно заменить другим инструментом, указывающим направление тренда, например, скользящими средними. Стратегии MA и Stochastic довольно популярны.

 

Алгоритм работы Стохастика

Коротко напомним, как работают оба индикатора Форекс, начнем со Стохастика:

  • отображается осциллятор индикатор в отдельном окне, состоит из 2 линий – быстрой и медленной;
  • быстрая линия (%K) отображает положение цены Close текущей японской свечи в диапазоне цен High/Low определенного диапазона;
  • медленная линия (%D) рассчитывается как простая скользящая средняя линии %K.

Значения осциллятора не могут выходить за пределы диапазона от 0 до 100. Во время сильного тренда линии просто «прилипают» к верхней/нижней границе, генерируя при этом немало ложных сигналов. Нас будет интересовать пересечение линий в зонах перекупленности/перепроданности, вход стратегия Стохастик и MACD предусматривает именно по этому сигналу.

Это главный недостаток – любой осциллятор плохо работает на трендовых участках рынка.

 

стратегия стохастик macd

Пример сигналов Стохастика.

 

В настройках задаются:

  • периоды %K и %D линий;
  • замедление.

Автор рекомендовал экспериментировать со значениями периода %К в пределах 9 – 21.

 

Алгоритм работы MACD

MACD универсальнее, хотя и находится в категории осцилляторов, но может работать и на трендовом участке рынка. Стратегия MACD и Stochastic использует его именно для определения тренда.

Порядок расчета значений осциллятора следующий:

  • гистограмма рассчитывается как разница между двумя экспоненциальными скользящими средними (на скриншоте они показаны для наглядности);
  • сигнальная линия рассчитывается усреднением значений гистограммы с помощью простой скользящей средней.

 

стратегия стохастик и масд

MACD на графике.

 

Сигналы он подает следующие:

  • Пересечение гистограммой нулевого уровня. Пересечение снизу-вверх указывает на вероятность роста, сверху-вниз – отдаем приоритет продажам.
  • Уменьшение значений гистограммы на растущем рынке предупреждает о возможном развороте.
  • Сигналы в виде пересечения гистограммы и сигнальной линии стратегия MACD и Stochastic не использует. Дело в том, что цена сглаживается 2 раза, поэтому такие сигналы слишком сильно запаздывают, большая часть движения на момент его получения уже позади.

ТС использует стандартные сигналы Стохастика и пересечение гистограммой MACD нулевого уровня.

Правила работы по стратегии Стохастик и MACD

Основной принцип ТС – работа ведется только в направлении тренда со старшего таймфрейма. Если торговля планируется на Н1, то придется учитывать поведение графика на Н4.

Правила работы следующие (на примере покупок):

  • Анализ начинается с четырехчасового графика, на него добавляется MACD со стандартными параметрами 12, 26, 9. Покупки рассматриваются только если гистограмма находится над нулевым уровнем.

 

стратегии ma stochastic

Гистограмма MACD на Н4 над нулевым уровнем – рассматриваются только длинные позиции.

 

  • На Н1 стратегия MACD и Stochastic предполагает вход в рынок по сигналам Стохастика, использовались настройки 13, 5, 3. Как только линии пересекаются в зоне перепроданности (для длинных позиций) заключается сделка на покупку. Уровни перепроданности/перекупленности можно выставить равными 20 и 80 соответственно. Для менее волатильных активов подойдут значения 30 и 70.
  • Stop Loss стратегия Стохастик и MACD требует размещать либо за сигнальной свечой, либо за ближайшим локальным экстремумом. Фиксированный тейк-профит не используется, можно выходить по обратному сигналу с MACD или ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления.

 

стратегия macd stochastic

Пример покупок – вход в рынок сразу после того, как линии Стохастика разошлись.

 

На скриншоте выше стратегия Стохастик и MACD дала не самую лучшую точку для входа, цена вполне могла зацепить Stop Loss. Убытки по этой ТС случаются, но прибыльных сделок все же больше.

Для продаж правила обратные – гистограмма MACD должна быть ниже нулевой линии, а линии Стохастика должны пересечься в зоне перекупленности, т.е. выше уровня 80.

 

стратегия ma stochastic в виде стрелок

Гистограмма MACD ниже нуля – продажи в приоритете.

 

На Н1 ищем пересечение быстрой и медленной линий Стохастика в зоне перекупленности. Стоп выставляем по тому же принципу – за ближайший локальный экстремум.

 

стратегия форекс на ма и стохастике

Пример продаж по сигналу Стохастика.

 

Этот принцип используется и в других ТС, например, стратегии MA и Stochastic вместо или дополнительно к MACD используют 1 или 2 МА для определения тренда на старшем таймфрейме.

Рекомендации по работе со стратегией

При работе по этой ТС можно использовать ряд приемов для повышения КПД:

  • Обращать внимание на положение линии и гистограммы осциллятора MACD. Например, гистограмма находится выше нулевой линии, но она уже пересекла линию сверху-вниз, к тому же гистограмма снижается. Это указывает на вероятный разворот рынка.

 

лучшие стратегии стохастик и sma

Стратегия Стохастик и MACD дает сигнал о смене восходящей тенденции.

 

  • Не учитывать значения гистограммы близкие к нулевой линии. Вспомните порядок расчета гистограммы – это разница между двумя скользящими средними, если значение ее близко к нулю, это указывает на то, что МА расположены близко друг к другу и тренд отсутствует.

 

стохастик и макд

Околонулевому значению гистограммы соответствует флэт на рынке.

 

  • Учитывайте дивергенции на обоих индикаторах. Хотя стратегия MACD и Stochastic о них и не говорит, но это мощный сигнал. Если на Н4 сформировалась дивергенция на MACD – это говорит о том, что тренд замедляется, возможна либо коррекция, либо смена направления движения.

 

MACD и Stochastic

Пример дивергенции на MACD – от покупок в этом примере лучше было бы воздержаться.

 

В стратегии МА и Stochastic можно использовать дополнительный фильтр в виде тяжелой МА. Если цена расположилась над ней, приоритет отдаем покупкам, если под МА – продажам.

 

стохастик и скользящие средние

Пример использования фильтра в виде ЕМА200.

 

На скриншоте выше ЕМА200 помогла отфильтровать участок флета, на котором гистограмма MACD уже ушла ниже нулевой линии, но пока что от продаж лучше воздержаться. Стратегия Стохастик и MACD будет давать меньше сигналов, но и число убыточных сделок уменьшится.

На Н1 смысла в тяжелой ЕМА мало – скользящие средние с крупным периодом используются только для идентификации состояния рынка, но не для получения точных сигналов (слишком велико запаздывание).

Заключение

Стратегия Стохастик и MACD хороша тем, что применима на любой валютной паре и на любом таймфрейме. Еще одно достоинство в том, что работать трейдер будет в направлении тренда на старшем таймфрейме, так что часть ложных сигналов на рабочем временном интервале удастся отфильтровать.

Нежелательно использовать ее на таймфреймах ниже Н1 – слишком много ложных сигналов. Лучше всего она подойдет для среднесрочной торговли, а сравнительно невысокую частоту заключения сделок можно повысить если взять в работу сразу несколько валютных пар.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить