Стратегия торговли Три касания: зарабатываем на трендовых линиях

Здравствуйте, дорогие друзья!

Единственный критерий эффективности торговой стратегии – соотношение получаемой прибыли и убытка в долгосрочной перспективе. Нужно учитывать еще и просадку, но основное это все же получаемая прибыль и убыток. Практика показывает, что эффективность и эффектный внешний вид ТС в трейдинге никак не связаны.

Более того, простые стратегии Форекс работают зачастую лучше, чем те, которые включают в себя много индикаторов или требуют сложных построений. Чем больше элементов в системе, тем она более хрупкая, увеличивается риск выхода из строя при изменении рынка. Именно поэтому профи предпочитают работать по простым ТС.

Сегодня будем разбирать один из таких торговых приемов под названием Три касания. И раз уж речь зашла о простых и надежных торговых системах хочу напомнить о Снайпере. Стратегия построена на реакции графика на зоны поддержки и сопротивления, практически вечная, работает не первый год и «ломаться» не собирается. По ссылке ниже можете скачать бесплатно обучающий курс по базовой версии этой ТС.

Суть и правила стратегии Три касания

Торговля по этой ТС ведется с использованием одной лишь трендовой линии. Входить в рынок будем на третьем касании ее графиком, после закрытия отбойной японской свечи. Разберем пример:

• Формируется восходящее движение, по точкам 1 и 2 строим трендовую линию.
• График в рамках нисходящей коррекции подходит к построенной линии поддержки или сопротивления, касается ее и затем следует уверенная бычья свеча. На ее закрытии открываем сделку на покупку.
• Стоп-лосс выносим за уровень, соответствующий точке 2.
• Положение тейк-профит определяем отложив от точки 3 расстояние 1-А. То есть считаем, что после отбоя график пройдет в нужном направлении примерно столько же, сколько и в рамках первой волны всего движения.

Пример сделки на покупку.

Часть сделок будет закрываться с убытком, избежать этого не удастся.

Сделка закрыта с убытком вручную.

Стоп мы ставим на случай очень резкого движения графика в убыточном направлении или в ситуации, когда нет возможности отслеживать поведение рынка. Во всех остальных случаях желательно закрывать убыточные сделки вручную.

Если происходит пробой трендовой линии и в течение нескольких свечей график не возвращается обратно, то можно фиксировать убыток и выходить из рынка. За счет этого убыток удается сократить в 2-4 раза по сравнению с выходом по стоп-лоссу.

Пример частичной фиксации прибыли

Не всегда график доходит до ТР. Чтобы не упускать прибыль в таких ситуациях пользуйтесь частичной фиксацией прибыли. Например, закройте половину объема при достижении 50% от цели, остаток же пусть будет в безубытку. Оставшаяся половина сделки может быть закрыта и вручную, если состоится пробой линии поддержки.

Рекомендую посмотреть видео по стратегии Три касания, в нем разбираются правила торговли и приводится проверка ее в тестере МТ4.

Рекомендации по применению

Коротко перечислю основные особенности стратегии Три касания:

• Она мультивалютная, может использоваться на всех без исключения торговых инструментах.
• Нежелательно работать на таймфреймах ниже М30. Чем меньше временной интервал, тем ниже вероятность отработки сигнала. Растет влияние ценового шума и КПД стратегии снижается. Этот подход можно использовать на малых таймфреймах, но только в сочетании с дополнительными фильтрами на точку входа.
• В работу берем только третье касание по счету. Практика показывает, что именно после него происходит самый сильный отбой. Могут быть и последующие касания трендовой линии, но амплитуда движения постоянно уменьшается, и рано или поздно происходит пробой.
• Трендовые линии желательно строить по ярко выраженным экстремумам. Это наиболее сложный момент в стратегии Три касания, четких критериев по определению таких максимумов и минимумов нет. Желательно, чтобы они просто хорошо просматривались на графике.

Хотя прибыль в этом примере и не была получена, но линия сопротивления построена верно.

Здесь же максимумы расположены примерно на одном уровне и на небольшом расстоянии друг от друга. Такое построение неверно.

Тестирование стратегии в ручном режиме

Так как это не советник, автоматически протестировать стратегию не получится. Однако, можно воспользоваться вспомогательным советником и вручную протестировать её на истории. Чтобы получить представление об эффективности ТС, достаточно провести тест за пару месяцев.

Стартовые условия:

• Депозит $10000.
• Для упрощения задачи торговать будем фиксированным лотом, равным 1,0, если стоп будет слишком большим, лот уменьшим, чтобы риск не вышел за пределы 3%.
• Никакие дополнительные фильтры на вход использовать не будем. Доливку также выполнять не будем, чтобы не создавать дополнительное давление на депозита. Пока не закрыта предыдущая сделка, новые открывать не будем.

За 2 месяца работы в таком режиме получаем следующий результат.

Результат тестирования стратегии Три касания.

Основное по статистике Форекс:

• депозит вырос почти на 20%;
• просадка при этом составила 17,34%;
• винрейт всего 40%, прибыль обеспечивается за счет того, что профит намного превышает средний стоп.

Конечно, судить о результативности ТС по 2 месяцам тестирования не стоит. Однако, в общих чертах этот тест дает представление о том, что ждет трейдера, если он будет работать по стратегии Три касания.

Стратегия прямо-таки напрашивается на введение дополнительных фильтров на вход и расширении правил. Вы можете поэкспериментировать с:

• Осцилляторами. Например, добавить Стохастик и брать в работу ситуации, когда отбой от трендовой линии сочетается с выходом линий осциллятора из зоны перепроданности или перекупленности.

Применение Стохастика в стратегии Три касания.

• Включить в стратегию перевороты. Например, состоялся пробой трендовой линии, первая сделка закрыта с убытком, но переворот может помочь не только компенсировать их, но и выйти в плюс.

Пример переворота после неудачного отбоя от линии поддержки

Любые манипуляции возможны, но требуют тщательной проверки в тестере стратегий МТ4. Если при тестировании все в порядке и прибыль стабильно растет, можно переходить на демо, а лучше центовый счет и торговать в условиях, максимально приближенных к реальным. И только если в течение 2-3 месяцев будет рост, можно использовать ТС на своем основном счете.

Заключение

Я не буду утверждать, что стратегия увеличит ваш депозит в 10 раз за месяц. ТС Три касания – это скорее неплохой торговый прием, требующий доработки, чтобы снизить просадку и повысить винрейт. Но даже в базовой версии, без таких фильтров прибыль за 2 месяца работы есть.

Вход на третьем касании трендовой линии – классика графического анализа. Этот метод не устаревает и не имеет ограничений по применению. Но, как и любой другой метод торговли на Форексе, граалем считать его нельзя. Так что при грамотном применении такая торговля может приносить прибыль, но многое зависит от самого трейдера.

В комментариях обязательно напишите свое мнение относительно этого метода. Как вы считаете, можно ли рассматривать его как самостоятельную торговую стратегию?