Индикатор MFI

Индикатор MFI, известный трейдерам под названием «индекс денежных потоков» (от английского «Money Flow Index»), принадлежит к линейке торговых инструментов объема. Он показывает объем и интенсивность ввода/вывода денежных средств в конкретный финансовый инструмент – индекс, акцию, валюту.

Применительно к Forex индикатор MFI показывает не реальные, а тиковые объемы торгов. С его помощью можно увидеть изменения цены и их количество по конкретной валютной паре за определенный временной период. Движение объема на один тик обеспечивается определенным количеством совершенных сделок.

Без существенных денежных вливаний в рынок это не может произойти. Поэтому, справедливо будет сказать, что индикатор Money Flow Index – это косвенный показатель торговых объемов. С его помощью участникам рынка проще понимать поведение цены и предугадывать направление ее движения в будущем.

Алгоритм работы индикатора MFI

Стратегия применения индикатора напоминает чем-то использование в терминале таких инструментов, как Momentum, RSI, Stochastic, хотя есть в них значимые различия. Главная функция, которую выполняет индикатор MFI – это фиксация активности трейдеров по купле/продаже валютных инструментов. Он определяет и оказывает интенсивность инвестирования денежных средств трейдеров в финансовый рыночный актив.

Разрабатывая индикатор MFI, его авторы ориентировались на анализ малых денежных потоков. Определить расстановку сил между «быками» и «медведями» на малых объемах, без вливания в рынок серьезных средств,  сложно. С этой задачей легко справляется индикатор Money Flow Index.

Это универсальный инструмент, работающий на повышение точности точек входа в рынок. Индикатор MFI отлично сочетается с другими инструментами, методами торговли, простыми и сложными торговыми системами. К их числу относится и торговая стратегия «Снайпер», с которой за короткий период времени можно увеличить депозит сразу на 57%. Принцип ее использования прост даже для новичка в трейдинге. Академия Форекса совершенно бесплатно вышлет вам на почту обучающий курс «Снайпер», как только вы оставите нам адрес своей электронной почты.

В алгоритм работы заложен математический расчет. Ниже вы можете увидеть пошаговый алгоритм, на расчетах которого работает индикатор MFI:

1. Определение Типичной цены (TP):

TP = (High + Low + Close) : 3,

где:

• High – значение максимальной цены текущего бара;
• Low – значение минимальной цены текущего бара;
• Close – значение, определяющее цену закрытия текущего бара.

2. Определение величины денежного потока (MF):

MF = (TP ⋅ Volume),

где

• TP – типичная цена;
• Volume – значение объема текущего бара.

Поток (MF) является:

• Положительным, если TP > предыдущей цены;
• Отрицательным, если TP < предыдущей цены.

3. Определение денежного отношения (MR):

MR = (Positive Money Flow / Negative Money Flow),

где

• Positive Money Flow – сумма значений всех положительных MF;
• Negative Money Flow – сумма значений всех отрицательных MF.

Оба значения вычисляются за конкретный временной период!

4. Вычисление MFI (Индекс Денежных Потоков):

MFI = 100 – (100 : (1 + MR)).

Математически индикатор MFI несложно рассчитать, но для трейдера, на фоне постоянного движения цены и меняющихся торговых объемов, это очень кропотливый труд. Стратегия торговли для трейдера должна быть не только эффективной, но и простой. Пусть расчеты подобных величин совершают специально написанные для этих целей алгоритмы.

Установка индикатора и его вид на графике

Активировать индикатор MFI легко, он входит в стандартный пакет инструментов любого терминала, в том числе и МТ4. Отыскать его можно по пути «Вставка» → «Индикаторы» → «Объемы» → «Money Flow Index».

Ели все сделано правильно, в окне терминала можно будет увидеть открывшееся окно индикатора:

Как настроить индикатор MFI?

Открыть окно настроек и свойств этого индикатора можно двумя способами – через контекстное меню в окне самого индикатора или через панель меню терминала.

Каждый из этих способов открывает окно свойств индикатора MFI, показанное на рисунке ниже.

Для удобства восприятия индикатор MFI можно настроить по своему усмотрению. В его окне настроек есть три вкладки, которые позволяют:

• Параметры – задавать значение периода, менять цвет и стиль кривой индикатора, устанавливать значения минимума и максимума. При увеличении значения периода кривая будет более чувствительной к колебаниям цены валютной пары, при его уменьшении – сглаженной.
• Уровни – изменять цвет, стиль и значение уровней или «активных зон», по умолчанию их значения равны «20» и «80».
• Отображение – выбирать таймфреймы для отображения на графике окна индикатора.

Как работать с сигналами MFI?

Стратегия работы с этим инструментом проста. Трейдеры используют индикатор Money Flow Index для решения разных задач:

1. Для определения минимумов/максимумов.
2. Для выявления коррекции.
3. Для определения флэта.

Стратегия торговли должна соответствовать текущему поведению цены. Так, например, если между уровнями наблюдается консолидация цены, то для инвесторов этот сигнал означает скорое наступление периода неопределенности. Метод торговли здесь должен быть менее агрессивным. С анализом малых денежных потоков индикатор MFI справляется легко.

Если при значительных колебаниях цены кривая индикатора «зажата» между уровнями минимума/максимума, можно говорить, что:

• активен «тонкий рынок»;
• сделки заключаются малыми объемами;
• «профессиональные» деньги в торгах почти не участвуют;
• на рынке доминируют спекулятивные настроения, формирующие его ценовую политику.

Стратегия торговли в этом случае должна быть адекватна ситуации на рынке.

Для выявления дивергенции (расхождения) и конвергенции (сближения, сужения) – сигналов о возможном изменении рыночной тенденции. На ценовом графике иногда наблюдается рост объема сделок, в то время как индикатор MFI показывает снижение своей кривой или наоборот.

На ценовом графике иногда наблюдается рост объема сделок, в то время как индикатор MFI показывает снижение своей кривой или наоборот.

Сигналы, которые подает индикатор MFI, новичкам распознать трудно. Тренироваться в их поиске лучше на «исторических» графиках, еще лучше, если рядом есть наставник. В Академии Форекса всегда готовы протянуть руку помощи начинающим трейдерам. Рыночные сигналы, технический анализ рынка, инструменты, стратегия торговли и точки входа/выхода – мы знаем все о Forex. Наши специалисты обладают ценным опытом работы и совершенно бесплатно готовы поделиться своими знаниями с вами.

Для определения зон перекупленности/перепроданности, точек входа в рынок. Индикатор Money Flow Index работает, как осциллятор, поэтому с ним легко определять зоны перепроданности/перекупленности.

• Под перекупленностью понимают чрезмерно быстрый рост цены, свидетельствующий о скором ее понижении.
• Под перепроданностью понимают стремительное падение цены, вслед за которым будет наблюдаться такой же быстрый ее рост.

Подобно всем осцилляторам, индикатор MFI имеет свои уровни. В его свойствах они ограничены диапазоном от «0»до «100». При установке индикатора  они равны «20» и «80». Движение кривой индикатора выше уровня «80» свидетельствует о перекупленности рынка, ниже «20» – о его перепроданности.

Здесь стратегия торговли очень простая:

• кривая индикатора пробила уровень «80» сверху вниз – входим в рынок с продажей;
• кривая пересекает снизу вверх уровень с отметкой «20» – входим в рынок с покупкой;
• если кривая не пересекает эти уровни, а отталкивается от них и движется в противоположную сторону – торгуем от уровней.

Стратегия работы с MFI требует дополнительного подтверждения сигнала на вход. Получить такое подтверждение можно с помощью других инструментов – свечных паттернов Price Action, других индикаторов/осцилляторов.

Подводим итог

Теперь мы знаем, что такое индикатор Money Flow Index  и как он работает. Мы узнали о торговых сигналах, которые он подает и какой должна быть стратегия торговли при работе с ним. Как независимый инструмент, он принесет мало пользы. В качестве одного из элементов торговой стратегии или в тандеме с другим методом торговли индикатор MFI может дать хороший эффект отсеивания ложных сигналов.