Индикаторы разворота тренда

Умение открыть сделку в самом начале линии тренда – мечта любого новичка и стандартный показатель профессионализма трейдера. Торговля по основной тенденции всегда считалась основным видом трейдинга, но вход на абсолютных экстремумах цены – практически нереальная торговая схема, хотя случайности, конечно, не исключены. Момент смены направления можно искать любым торговым инструментом, однако ошибка в этом процессе может обойтись слишком дорого, поэтому к индикаторам разворота тренда предъявляются достаточно высокие требования. Рассмотрим наиболее популярные варианты.

Как найти тренд?

Основная проблема технического анализа заключается в конкретном человеке, принимающем решения. Каждый трейдер должен четко сформулировать для себя, что именно он считает «трендом» и что – «моментом разворота». Тем более, что анализ всегда выполняется на истории и любой индикатор разворота тренда обязательно запаздывает.

Будем считать трендом направленную тенденцию, ограниченную по времени, имеющую статистическое значение в рамках периода анализа.

Получается, что для скальпера 2-3 японские свечи М5 размером 10-30 пунктов в одном направлении – уже сильный тренд, среднесрочнику для принятия решения необходимо явное направление в течение нескольких часов, а серьезный долгосрочный инвестор движение менее чем 2-3 дневных диапазона вообще не заметит. Период «запаздывания» сигнала разворота у каждого получается разный и методы борьбы с этим явлением – тоже.

Стандартная логика разворота тренда

Смена направления, с точки зрения рыночного фундамента, означает смещение торгового интереса в сторону продавцов или покупателей. Если не учитывать спекулятивные броски, которые в результате не сказываются на общем тренде, то моменту реального «перелома» всегда предшествует некоторый период борьбы между «быками» и «медведями» − в это время индикатор разворота тренда и должен привлечь внимание трейдера.

В процессе разворота теоретики технического анализа выделяют три ключевых момента:

• Пробой и откат в сильной ценовой зоне (линии тренда или уровни поддержки/сопротивления, границы канала, уровни Фибоначчи, опционные уровни).
• Закрепление цены выше (ниже) ключевого уровня, надежнее всего – после неоднократного теста.
• Уверенное движение против текущего тренда после выполнения двух первых условий.

Пример разворота тренда после теста сильных ценовых зон.

После первого сигнала нужно оценить диапазон вероятного движения: вам нужно успеть открыть сделку и зафиксировать результат. Для того, чтобы ситуацию можно было считать разворотом тренда, запас «обратного хода» должен быть достаточно большим, как минимум, 20-40% среднедневного диапазона. Иначе такой откат считается коррекцией текущего тренда и вероятность «полноценного» разворота резко снижается.

Нет никаких гарантий, что сигнал индикатора разворота тренда полностью отработается, но чем глубже коррекция, тем больше шансов, что цена продолжит двигаться в новом направлении!

Кроме того, не забываем еще об одном факторе: новое направление должно поддерживаться соответствующими торговыми объемами, иначе без активной поддержки рынок может быстро вернуться к предыдущему тренду или просто перейти во флэт. Рекомендуется анализировать реальные биржевые данные (по возможности) или хотя бы тиковые объемы.

Получается, что эффективный индикатор разворота тренда должен:

• отфильтровать значимые коррекции;
• обеспечить минимальное запаздывание.

Параметры настройки зависят от методики расчета индикатора, но результат должен быть один – сигнал о том, что текущее направление рынка ослабевает.

Стандартные инструменты для определения тренда

Исторически первыми индикаторами технического анализа были скользящие средние, в которых приоритетное направление рынка определяется положением цены относительно базовой линии (выше – покупки, ниже – продажи), а момент разворота, соответственно – точкой ценового пробоя.

Проблема в том, что расчет любого среднего значения выделяет только наиболее сильную тенденцию, а большинство сделок совершается на колебаниях вокруг нее. В результате – для оценки глобального тренда используются скользящие средние с большим периодом расчета (длинные или «тяжелые» мувинги), а в качестве фильтра для входа применяются короткие средние.

Разворот тренда на скользящих средних.

Именно веер средних позволяет взаимно компенсировать запаздывание и негативный эффект от спекулятивных ценовых бросков. Например, классический Аллигатор Вильямса до сих пор эффективен на любом торговом активе.

Стандартные сигналы индикатора Alligator.

Такой же принцип использует Parabolic SAR, только вместо ключевой точки на линии индикатора разворота тренда возникает разрыв. Этот инструмент особенно страдает некорректными сигналами во время спекуляций, отфильтровать их с помощью настройки параметров довольно сложно, зато хорошо видно визуально. Стандартная версия Параболика в большинстве торговых платформ страдает перерисовкой, но в сети можно найти модифицированные варианты без такой проблемы.

Пример разворота тренда на Parabolic SAR.

Отдельно отметим семейство контртрендовых инструментов Heiken Ashi – наиболее популярное представление цены на фондовом рынке. Результат анализа тренда выводится на ценовой график в виде цветных баров особой формы: рыночный шум фильтруется, четко контролируется направление, в момент разворота цвет баров меняется, но на малых таймфреймах плохо корректируется запаздывание. Оптимальное решение для периодов от H1 и выше.

Индикатор разворота тренда Heiken Ashi.

В периоды флета надежность сигналов любых скользящих средних снижается, но для этих целей можно предложить более сложные конструкции, например, Ichimoku Kinko Hyo, который, кроме четкого анализа тренда, пытается делать краткосрочный прогноз движения.

Разворот тренда на индикаторе Ишимоку.

Графические индикаторы разворота тренда

К этой группе относят разворотные паттерны Price Action свечного анализа, волновой анализ, а также индикаторы класса ZigZag.

Правильное «видение» свечных конструкций приходит с опытом, такой метод анализа очень субъективен и на малых периодах вообще не работает. Если его дополнить контролем объемов, то удается отфильтровать нестабильные фигуры технического анализа, и на среднероке большинство стандартных паттернов корректно отрабатывается.

Свечные паттерны как индикаторы разворота тренда.

Графические схемы типа ZigZag можно считать наиболее корректными и контролируемыми вариантами для поиска «истинных» разворотов – их настройка позволяет подробно описать условия, при которых коррекцию можно считать сигналом разворота. Завершенные участки этого индикатора разворота тренда не перерисовываются, что позволяет использовать их ключевые точки как целевые уровни. Проблема только одна – параметры ZigZag нужно согласовывать с текущей волатильностью актива, иначе на спекуляциях конструкция может выглядеть не совсем корректной.

Настройки ZigZag для оценки коррекции.

Индикаторы ценового канала

Вероятность разворота тренда определяется поведением цены в зоне границ и середины ценового диапазона. Динамические варианты каналов традиционно считаются более точными, но любые сигналы (пробой или откат) нужно обязательно подтверждать дополнительными инструментами. Запас хода примерно оценивается по ширине диапазона или с помощью индикатора волатильности, например, ATR.

Канал Bollinger Bands как индикатор разворота тренда.

Импульсные индикаторы разворота тренда

Подразумевается использование всех видов осцилляторов, задача которых – анализ состояния перекупленности/перепроданности. Кроме моментов выхода из критических зон, к этой группе относят наиболее сильные сигналы разворота – ситуации дивергенции линии (или гистограммы) осциллятора и направления цены. Напоминаем, что дивергенции на таймфреймах ниже Н1 торгового значения не имеют.

Использование осциллятора для поиска моментов разворота.

Независимо от метода расчета (Stochastic, RSI, индикатор CCI и прочие), классические ситуации пересечения линий осциллятора и даже пробой границы зоны не всегда означают реальный разворот – цена может продолжать текущий тренд достаточно долго, а любые спекуляции могут вернуть индикатор в область перекупленности/перепроданности. Надежным сигналом можно считать откат до средней линии, но чаще всего это означает более поздний вход в новый тренд. Наиболее корректным вариантом индикатора разворота тренда можно считать различные версии индикатора MACD или комплекты из осцилляторов с разными параметрами, например, индикатор Stochastic (21,9,3) + Stochastic (5,3,3) или индикатор RSI (120) + RSI (21). В таком случае проще обратиться к представителям следующей группы.

Комбинированные схемы анализа разворота

Стандартные инструменты давно изучены, протестированы во множестве вариантов и какое-либо преимущество могут дать только нестандартные решения. Доступность средств программирования позволяет совместить в одном индикаторе несколько методик анализа практически без потери точности. Кроме того, удается избавиться от множества индикаторов на рабочем экране – рекомендуемый ниже индикатор разворота тренда можно бесплатно найти в сети. Сигналы отрабатываются по стандартной схеме.

Нестандартный индикатор VisualMACD.

Оценка потенциала разворота в обязательном порядке включается в комплексные технические инструменты, такие как индикатор Форекс Глаз, в котором, кроме четких торговых сигналов, рассчитываются возможные целевые уровни для движения в обе стороны.

Общая схема торговли по индикатору Форекс Глаз.

Выводы

Часто проблема перемещается в область психологии трейдинга: при слишком активном поиске разворота он будет мерещиться везде. Не позволяйте рынку себя обмануть.

В конце концов каждый трейдер понимает, что все рыночные развороты вызваны фундаментальными причинами, знать все нюансы которых вы не можете (если, конечно, вы не маркетмейкер или ФРС). Для стабильной прибыли это и не требуется. Ваша задача – научиться входить в рынок на участке первых 20-40% нового тренда и правильно выставить цели по прибыли.

Как бы не обещала реклама, сам по себе ни один индикатор разворота тренда не является источником сигналов на точки входа в рынок и требует комплексного подхода, включая фундаментальный анализ. Любая стабильно работающая торговая стратегия должна проводить анализ всех ситуаций разворота (и возможных последствий), и только при подтверждении индикаторами разного типа торговый сигнал можно использовать для принятия решения.

Комплексная система с индикатором разворота тренда.

Оценка результата любого анализа всегда субъективна, зависит от практического опыта и технической подготовки трейдера. Если вы грамотно выполните анализ текущей тенденции, то весь новый прибыльный тренд будет ваш.